商业银行风险评级的比较研究.pdfVIP

维普资讯 商业柱行 许垂的№牡请宄 苏 盈 吴永飞 杨晓光 (1．中国科技大学理学院，合肥 230026；2．华夏银行，北京 100032； 3．中国科学院管理决策与信息系统重点实验室，北京 100080) 摘要：银监会成立以来，不断加强了对商业银行的监管。银监会于2004年2月份推出的 《股份制商业 银行风险评级体系(暂行)》，使得对商业银行的风险监管更加实质化。为全面考察银监会这个风险评 级体系．本文对中外商业性评级机构对商业银行风险评级的基本出发点和评级思想，以及它们考察 中国商业银行风险评级的侧重点．进行了系统的分析和评述，并重点比较 了商业性评级机构的评级 方法与银监会体系的异同。 关键词：银行风险评级、银监会体系、商业性评级机构评级方法 - ^上_ -—L 采取相应的措施以提高 自身的风险级别。因此银监 刖 舌 会风险评级体系的推出．是我国商业银行业发展的 2004年2月22日．中国银行业监督管理委员会 里程碑性事件。 颁布了股《份制商业银行风险评级体系(暂行)》11『，将 商业银行风险评级是通过对商业银行的公开披 银监会对股份制商业银行的监管置于一个规范有序 露的信息以及提供的部分内部信息的分析，按照某 的框架之下．从而实现对股份制商业银行进行动态 种量化的标准．将各个商业银行进行等级的划分。而 的实质性监管。该体系是银监会按照 管“法人、管风 这些等级将由数字与字母组合简洁地表示出来，便 险、管内控和提高透明度”以及 “四个监管 目标”和 于监管机构对商业银行的风险有一个直观的判断， “六条 良好监管标准”等监管新理念，在支持金融创 并对不同风险等级商业银行采取不同的监管措施。 新和提升银行业竞争力方面采取的一系列新举措之 此举可以进一步规范商业银行的运作，加强信息披 一 ． 表明银监会在探索建立银行有效监管的新框架 露，促使商业银行提高自身的竞争力。 方面迈出了新的步伐。风险评级体系的实施，不仅可 股份制商业银行风险评级是银行监管框架的重 以提高银监会的监管效率．也有利于促进商业银行 要组成部分，是监管机构对商业银行风险表现形态 提高 自身的经营能力和风险管理能力，改善资产质 和内在风险控制能力进行科学、审慎评估与判断的 量。这一风险评级体系得到了商业银行的广泛响应， 依据。监管机构对商业银行的风险评级，既不同于商 收稿 日期：2004—08—19 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目(GrantNos700221001；70331oo1)和中国科学院研究生院虚拟经济与金融研究 中心资助。 作者简介：苏盈。中国科技大学理学院学生；吴永飞，华夏银行信息技术部副总经理；杨晓光，中国科学院管理决策与信息系统重 点实验室副主任。 MANAGEMENTREVIEW Vo1．17No．2(2005) 薰 维普资讯 |# 0 |。l 孽 l；§§薄 } 。 j |tI_ 鼍|毫毫鼋毳 毫|鼍～ t ： ： | |毪每曩誊|鼍|毫净螽遘甏毯秀馨毫鼍甏 |惫÷鬟 。。 |0÷ 0 ji 。÷0 }曩嚣毪 |} t