商业银行的效率评估模型及其实证研究.pdfVIP

维普资讯 第 2O卷第 1期 青 岛大 学 学报 (工 程 技 术 版 J Vo1．2ONo．1 2005年 3月 JOURNALOFQINGDAOUNIVERSITY (ET) Mfir．2005 文章编号 ：1006—9798(2005)O1—0078一O5 商业银行的效率评估模型及其实证研究 吴育华 ，崔振南 ，刘喜华 (1．天津大学管理学院，天津 300072；2．青岛大学师范学院，山东 青岛 266071) 摘要 ：在对商业银行的效率概念进行分析的基础上 ，建立了商业银行效率评估的DEA模 型，提出了一套应用 DEA方法对商业银行效率进行评估的投入产 出指标。运用所建立 的DEA模型对某省 2O家商业银行进行了实证评价 ，给出其相应的总效率、技术效率和 规模效率。评价结果表明：在 2O家商业银行中仅有 7家处于有效运营状态，其资源配置 是合理的；另有 7家商业银行需要调整 自身的资源投入；6家商业银行无论在资源投入上 还是运营管理上均有待改进。 关键词 ：商业银行；效率评价；指标体系；DEA 中图分类号 ：C931；F830 文献标识码 ：A 1 商业银行 的效率概念 商业银行效率就其含义而言是指银行在业务活动中投入与产出或成本与收益之间的对 比关系，从本质 上讲 ，它是银行对其资源的有效配置 ，是银行市场竞争能力、投入产 出能力和可持续发展能力的总称 。效率 是衡量金融机构经营业绩的重要标准，效率值的高低可以反映金融机构的资源利用效果以及整体经营状况， 因而，效率分析本身也就成 了金融机构业绩评价的一种有效方法。 因研究 目的不同，商业银行的效率可从不同的角度来分析，即技术效 率和规模效率。技术效率反映在给定投入 的情况下银行获取最大产出的 能力 ，而规模效率则反映银行是否在最合适的投资规模下进行经营。为说 明这两种效率的含义 ，需先明确生产 函数的概念 。考虑图 1所示的单输入 单输 出的情况 ，生产函数 一厂(z)表示生产处于最理想状态时，投入量为 z 时所能获得的最大产出量 Y[1]。 技术效率测度的是被考察银行与生产 函数之间的距离。假设某银行 在A点进行经营，其技术效率 e为 图】技术效率和规模效率 eA—BD／BA (1) 由于所有的银行必然在生产函数 曲线 以下 (包括曲线本身)进行生产，因此，技术效率 e≤l。显然，越靠近生 产函数的商业银行其技术效率也就越高，而处在生产函数曲线上 的银行的技术效率则等于 1，称为技术有 效 。 点 E把生产 函数分为 2部分。在 E点左面，函数 “加速上升”，说 明增加投入量可以使产 出有较高 的增 加，因而银行有投资的积极性 ，这一段区间称为规模收益递增阶段 ；在 E点右面，则是规模收益递减阶段 ，即 当投入量为z时 ，如再增加投入，产出Y增加的效率不高，银行已没有再继续增加投资的积极性。因此 ，E点 代表的投入规模是最适当的。一般的，某银行规模效率的表达式 (以A为例)为 eA—BC／BD (2) 收稿 日期 ：2004一O2—03；修 回 日期 ：2004—12一O7 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目 作者简介：吴育华 (1944一)，男，江苏无锡人 ，教授 ，博士生导师，中国运筹学会副理事长，主要研究方向为管理决策与运筹技术。 维普资讯 第 1期 吴育华，等：商业银行的效率评估模型及其实证研究 79 显