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《Excel投资建模与应用》

课程教学大纲

院（系/部）：金融学院

教研室：金融科技

日期：

1

《Excel投资建模与应用》课程教学大纲

课程英文名称：ExcelFinancialModelling课程编码：0621000411

总学分总学时：/2理论学时实验学时：/32

课程性质：实验课先修课程：金融学、投资学

课程负责人：耿迎涛适用专业：投资学

开课单位：金融学院大纲制定者：耿迎涛

大纲审定者：大纲审定时间：2023年

本大纲适用2023年版金融科技专业人才培养方案

一、课程简介

本课程是金融学院开设的高年级独立实验课程。该课程依托Excel强大的数据分析和

处理能力，把专业所学的主要理论模型通过案例和数据展现出来。本课程首先回顾了Excel

中常用的一些小技巧，然后通过案例介绍债券与固定收益证券、投资组合管理、证券分析、

股票、国际投资、期权期货和其他衍生产品。通过本课程的学习，学生可以更直观细致地

理解金融投资理论和投资模型，并初步掌握金融投资的数值分析方法，提高金融投资应用

能力。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

1．知识传授目标

1-1熟练使用Excel，掌握Excel数据分析和数值计算中常用操作；

1-2使用Excel开展债券定价、收益率曲线分析；

1-3使用Excel开展基本的投资组合优化分析，包括不存在和存在各种约束条件下的

优化模型；

1-4使用Excel进行基本的股票估价等证券分析；

1-5使用Excel求解CAPM模型和APT模型；

1-6使用Excel做基本的期权、期货和其他金融衍生品分析。

2.能力培养目标

2-1通过本课程的学习，学生可以更直观细致地理解投资理论和投资模型，并初步初

步掌握投资的数值分析方法，提高金融投资应用能力。

2-2通过案例分析和讨论，培养学生的批判性思维和创新能力，以及解决实际问题的

能力。

3.价值塑造目标

2

3-1强调金融行业的职业道德和诚信原则，培养学生诚实守信、负责任的职业素养。

3-2结合国家金融政策和经济发展趋势，引导学生树立正确的投资理念和风险意识。

（二）课程目标对毕业要求的支撑关系

示例：课程目标1-1支撑毕业要求（1.1、2.1）的问题描述与识别判断能力培养

4.本课程旨在通过教授投资学的基本理论和Excel分析工具的使用，使学生掌握现代

投资分析技能，能够独立进行投资决策和风险管理。这一目标的实现，直接关联到金融、

经济类专业学生的毕业要求，即具备扎实的专业基础知识和实践操作能力。

3

三、教学内容

本课程共包括七章，首先介绍了Excel在进行金融计算时常用的一些小技巧，然后按

照投资学的主要内容构成，依次介绍了债券与固定收益证券、投资组合管理、证券分析、

股票、国际投资、期权期货和其他衍生产品等方面的基本模型和金融计算。

第一章Excel基本操作及金融计算

【教学重点】

熟练掌握Excel的基本操作。

【教学难点】

初步掌握金融计算中使用到的数组函数、单变量求解、规划求解等内容。

【思政元素】

无

【教学内容】

一、快速删除指示框和箭头

二、冻结窗口

三、数值调节钮和开发工具

四、选项按钮和分组框

五、滚动条

六、安装规划求解或分析工具库

七、格式刷

八、条件