2025年风险管理师职业资格考试试题及答案.docxVIP

2025年风险管理师职业资格考试试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.以下关于风险偏好的描述中，正确的是（）。

A.风险偏好是企业可承受的最大风险损失值

B.风险偏好需与企业战略目标保持一致

C.风险偏好仅关注单一风险类型

D.风险偏好由风险管理部门独立制定

答案：B

2.在市场风险度量中，VaR（在险价值）的置信水平通常设定为（）。

A.50%-60%

B.70%-80%

C.90%-99%

D.100%

答案：C

3.企业全面风险管理（ERM）框架的核心是（）。

A.单一风险的独立管理

B.风险与战略目标的整合

C.事后风险损失的补偿

D.合规性检查

答案：B

4.压力测试的主要目的是（）。

A.计算日常经营中的平均风险损失

B.评估极端情景下的风险承受能力

C.替代VaR成为唯一风险度量工具

D.降低风险偏好的设定标准

答案：B

5.风险矩阵的两个关键维度是（）。

A.风险发生概率与影响程度

B.风险应对成本与收益

C.风险来源与管理部门

D.风险历史数据与预测数据

答案：A

6.以下属于操作风险损失事件的是（）。

A.因利率上升导致债券价值下跌

B.因客户违约导致贷款无法收回

C.因系统漏洞导致客户信息泄露

D.因原材料涨价导致生产成本增加

答案：C

7.信用风险度量中，“预期损失（EL）”的计算公式是（）。

A.违约概率（PD）×违约损失率（LGD）

B.违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）

C.违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）

D.违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）

答案：C

8.流动性风险管理的核心工具是（）。

A.资本充足率（CAR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资产收益率（ROA）

D.市盈率（P/E）

答案：B

9.市场风险的敏感性分析主要衡量（）。

A.风险因素变动对资产价值的影响程度

B.风险事件发生的概率分布

C.风险应对措施的成本效益

D.风险偏好与实际风险的偏离度

答案：A

10.合规风险管理的核心是（）。

A.避免因违反法律法规导致的损失

B.提高企业盈利能力

C.优化内部组织结构

D.增强市场竞争力

答案：A

11.战略风险的主要来源是（）。

A.竞争对手的短期促销活动

B.企业战略目标与外部环境的不匹配

C.员工操作失误

D.原材料价格的日常波动

答案：B

12.声誉风险的最大特征是（）。

A.可通过保险完全转移

B.损失可精确量化

C.影响具有连锁性和长期性

D.仅涉及企业内部员工

答案：C

13.情景分析与压力测试的主要区别在于（）。

A.情景分析关注历史数据，压力测试关注未来

B.情景分析涵盖多个风险因素组合，压力测试聚焦极端单因素

C.情景分析仅用于市场风险，压力测试用于所有风险

D.情景分析无需设定具体情景，压力测试需明确情景

答案：B

14.风险资本（RAROC）的计算需考虑（）。

A.预期损失与经济资本

B.非预期损失与会计资本

C.实际损失与监管资本

D.潜在损失与注册资本

答案：A

15.风险文化的核心是（）。

A.管理层的风险意识与员工的风险行为

B.风险管理部门的独立性

C.风险管理制度的完善性

D.风险报告的频率

答案：A

16.针对重大风险的定期报告，最合理的频率是（）。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度

答案：D

17.风险偏好与风险容忍度的关系是（）。

A.风险偏好是风险容忍度的具体量化

B.风险容忍度是风险偏好的边界限制

C.二者是完全独立的概念

D.风险偏好低于风险容忍度

答案：B

18.以下属于风险评估定性方法的是（）。

A.VaR计算

B.敏感性分析

C.德尔菲法

D.蒙特卡洛模拟

答案：C

19.风险转移的典型方式是（）。

A.建立风险准备金

B.购买商业保险

C.优化业务流程

D.调整风险偏好

答案：B

20.风险监控的关键是（）。

A.定期更新风险登记册

B.仅关注已识别风