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2025年风险管理师资格考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题，总分20分）

1.某制造企业因供应商所在地区突发地震导致原材料断供，该风险属于以下哪类？

A.战略风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

答案：B

解析：操作风险包括内部流程、人员、系统以及外部事件带来的风险，供应商因自然灾害导致的断供属于外部事件引发的操作风险。

2.根据COSO企业风险管理框架（2017），以下哪项不属于“绩效”维度的核心要素？

A.识别风险

B.评估风险

C.风险偏好设定

D.应对风险

答案：C

解析：COSO2017框架将要素分为“治理和文化”“战略和目标设定”“绩效”“审阅和修订”“信息、沟通和报告”五大维度。风险偏好设定属于“战略和目标设定”维度。

3.某商业银行使用历史模拟法计算日VaR（置信水平99%），选取过去250个交易日的收益率数据，排序后第3个最坏收益对应的损失为500万元，则该银行的日VaR为？

A.第3个分位数对应的损失值

B.第2个分位数对应的损失值

C.第250×(1-99%)=2.5，取第3个数据

D.第250×99%=247.5，取第248个数据

答案：C

解析：历史模拟法中，置信水平99%对应的分位数位置为n×(1-置信水平)，n=250时，250×1%=2.5，取第3个最坏损失值（向下取整后取整数位置），因此VaR为500万元。

4.以下哪项属于风险转移的典型手段？

A.计提风险准备金

B.购买财产保险

C.调整业务结构

D.建立风险限额

答案：B

解析：风险转移通过合同或金融工具将风险转移给第三方，购买保险是典型的风险转移方式；计提准备金属于风险补偿，调整结构属于风险规避，限额属于风险控制。

5.在压力测试中，“反向压力测试”的核心目的是？

A.验证极端情景下的抗风险能力

B.识别导致机构失败的最小冲击

C.评估正常经营中的风险暴露

D.比较不同压力情景的影响差异

答案：B

解析：反向压力测试从机构失败的结果出发，反向推导可能引发该结果的最小冲击事件，用于识别潜在的“不可接受损失”触发因素。

6.某企业风险矩阵中，风险发生概率为“中”（3分），影响程度为“高”（5分），风险等级采用乘积法计算（等级=概率×影响），则该风险等级为？

A.15分（重大风险）

B.8分（较大风险）

C.5分（一般风险）

D.3分（较小风险）

答案：A

解析：乘积法下，3×5=15分，若企业设定12分以上为重大风险，则该风险属于重大风险。

7.以下关于信用风险预期损失（EL）的公式，正确的是？

A.EL=PD×LGD×EAD

B.EL=PD×(1-LGD)×EAD

C.EL=(1-PD)×LGD×EAD

D.EL=PD×LGD×(1-EAD)

答案：A

解析：预期损失=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）。

8.某基金公司因投资经理误操作导致多买入100万股某股票，该风险属于操作风险中的？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.执行、交割及流程管理

D.客户、产品及业务活动

答案：C

解析：操作风险分类中，“执行、交割及流程管理”包括交易处理错误、流程执行失误等，误操作属于此类。

9.以下哪项不属于市场风险的计量指标？

A.久期

B.凸性

C.拨备覆盖率

D.希腊字母（Delta、Gamma）

答案：C

解析：拨备覆盖率是信用风险的指标，久期、凸性衡量利率风险，希腊字母衡量期权等衍生品的市场风险。

10.某企业将供应链从单一供应商调整为三个区域供应商，该策略属于？

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险补偿

答案：A

解析：通过增加供应商数量降低单一供应商中断的风险，属于风险分散策略。

11.根据巴塞尔协议III，全球系统重要性银行（G-SIBs）的附加资本要求最高为？

A.1%

B.2%

C.3.5%

D.4.5%

答案：C

解析：巴塞尔协议III规定G-SIBs附加资本要求分为五档，最高一档为3.5%。

12.以下哪项属于战略风险的典型表现？

A.新业务线因市场需求变化导致亏损

B.信息系统漏洞被黑客攻击

C.交易员超限额交易

D.客户因信用恶化无法还款

答案：A

解析：战略风险与企业战略制定和执行相关，新业务线因市场变化亏损属于战略决策失误导致的风险。

13.某保险公司使用蒙特卡洛模拟法计算寿险产品的赔付风险，其核心是