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2025年风险管理与控制课程考试试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下关于风险偏好（RiskAppetite）与风险容忍度（RiskTolerance）的描述中，正确的是（）。

A.风险偏好是具体业务层面可接受的偏离目标的程度

B.风险容忍度是企业整体层面愿意承担的风险水平上限

C.风险偏好是战略层面的定性或定量表述，风险容忍度是具体目标的量化边界

D.风险偏好与风险容忍度是同一概念的不同表述

答案：C

2.在风险评估中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量（）。

A.极端情况下的潜在损失

B.一定置信水平下的最大可能损失

C.风险事件发生的概率分布

D.风险与收益的相关性

答案：B

3.根据COSO《企业风险管理——整合框架（2017）》，以下不属于ERM核心要素的是（）。

A.治理与文化

B.绩效

C.信息、沟通与报告

D.内部环境

答案：D（注：2017版COSO-ERM将“内部环境”调整为“治理与文化”，核心要素为治理与文化、战略与目标设定、绩效、信息沟通与报告、修订与反思）

4.某企业通过购买财产保险转移火灾风险，这种风险应对策略属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险接受

答案：B

5.压力测试（StressTesting）的核心目的是（）。

A.评估正常市场条件下的风险水平

B.识别极端情景下的脆弱性

C.验证风险模型的准确性

D.计算风险调整后的资本收益率

答案：B

6.以下不属于操作风险关键指标（KRI）的是（）。

A.交易错误率

B.客户投诉数量

C.市场波动率

D.系统中断时长

答案：C（市场波动率属于市场风险指标）

7.在风险识别中，“流程图法”主要用于（）。

A.识别战略层面的宏观风险

B.分析业务流程中的潜在风险点

C.评估风险事件的影响程度

D.量化风险发生的概率

答案：B

8.某银行将贷款组合分散到不同行业和地区，这种风险管理策略属于（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

答案：A

9.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，银行的核心一级资本充足率最低要求为（）。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

答案：A

10.以下关于内部控制五要素（COSO1992）的表述中，错误的是（）。

A.控制环境是其他要素的基础

B.风险评估是识别和分析相关风险以实现目标的过程

C.控制活动仅包括预防性控制，不包括检查性控制

D.信息与沟通是及时、准确传递风险信息的机制

答案：C（控制活动包括预防性、检查性、指导性等多种类型）

11.某企业因未及时更新数据安全系统导致客户信息泄露，这种风险属于（）。

A.战略风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

答案：C

12.在风险矩阵（RiskMatrix）中，横轴通常表示（）。

A.风险发生的概率

B.风险的影响程度

C.风险的应对成本

D.风险的关联性

答案：A（注：常见风险矩阵横轴为概率，纵轴为影响程度）

13.以下属于新兴风险（EmergingRisk）的是（）。

A.汇率波动风险

B.人工智能伦理风险

C.客户违约风险

D.设备老化风险

答案：B

14.某公司通过情景分析（ScenarioAnalysis）评估“全球供应链中断”对其生产的影响，这一过程属于（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

答案：B

15.以下关于风险偏好陈述（RiskAppetiteStatement）的描述中，错误的是（）。

A.应明确企业愿意承担的风险类型和水平

B.需与战略目标保持一致

C.仅需由风险管理部门制定

D.应定期更新以反映内外部环境变化

答案：C（需由管理层与董事会共同制定）

二、多项选择题（每题3分，共30分。每题至少有2个正确选项，多选、少选、错选均不得分）

1.企业风险管理（ERM）的特征包括（）。

A.全员参与

B.覆盖所有风险类型

C.与战略目标融合

D.仅关注负面风险

答案：ABC（ERM同时关注机会与威胁）

2.风险评估的常用方法包括（）。

A.敏感性分