误差修正模型建立和方法课件.pptVIP

SC 信息准则 ? ? ? SC 值最小 SC 信息准则，又称施瓦兹准则，即 Schwarz Criterion 其检验思想也是通过比较不同分布滞后模 型的拟合优度来确定合适的滞后期长度。 检验过程是：在模型中逐期添加滞后变量 ，直到 SC 值不再降低时为止，即选择使 SC 值达到最小的滞后期 k 。 ? ? AIC 最小原则 是判定模型好坏标准之一， 犹如 R2 （ R 平方）一样。 AIC 和 SC( 舒瓦茨 信息）常常一并作为判断模型拟合程度的 标准之一，特别是在滞后阶数的选择上。 比如，一个 VAR （向量自回归模型），经 济理论往往无法确定滞后阶数，这时往往 采用 AIC 或者 SC 最小原则，即观察不同的 阶数的 VAR 模型，哪个模型的 AIC 或者 SC 值最小就选用哪个模型进行分析。 AIC 、 SC 都会在模型参数中给出。 确定序列具有单位根的阶数 ADF 检验形式的选择 操作：数据（ gini2 ， lnpergdp ） ? ? 第一步：输入变量（略） 打开序列，点击 Quick---Estimate Equation 对变量 gini gini(-1) c t 进行自回归 目的：查看常数项和时间趋势项是否显著 ? 第二步：上图结果显示常数项显著，因 此对原始数据单位根检验中同时加入常 数项 ? ? ? ? 注意： Maximun lags 严格的说，要逐步加入滞 后期，最后根据 AIC 最小准则来选取 如果对回归结果不那么严格要求，可以 选用系统默认的滞后期 本案例中，默认的滞后期是 8 结果 ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： Gini 有一个单位根 ADF 结果显示，不能拒绝原假设 (p=0.8453), 因此序列 gini 不平稳 , 并存在单位根。 第三步：对一阶差分进行检验 ? ? ? 目的：检验序列的单整数 I(1)? I(2)? I(0) 说明原始序列是平稳的 由于差分之后，没有常数项，因此选择 无常数项和时间趋势项进行检验 结果 ? ? ? ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： Gini 的一阶差分有一个单位根 ADF 结果显示，拒绝原假设 (p=0.0000), 因此 序列 gini 的一阶差分平稳 , 序列 GINI 属于一阶 单整 I(1) 差分的表示方法： 一阶差分： D + 变量名 本案例： D Gini 二阶差分： DD + 变量名 本案例： DD Gini ? ? 同理，相同的过程处理序列 GDP 原始数据 ADF 检验 一阶差分检验 ? ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： GDP 的一阶差分有一个单位根 ADF 结果显示，拒绝原假设 (p=0.0000), 因此 序列 gini 的一阶差分平稳 , 序列 GDP 属于一阶 单整 I(1) 总结： GDP 和 GINI 都属于一阶单整 I(1) 单位根检验表格的形成 在论文中，单位根检验要做成如下表格的 形式 协整检验 协整检验的方法 ? ? ? ? ? ? 协整检验方法 2 ： Johansen 协整检验 直接用 Eviews 可操作得出结果 步骤： 1.ctrl+ 变量名，同时选择 GDP 和 GINI ， 右击 open — as group 2. 在打开的 group 窗口点击 View--- cointegration test 误差修正模型建立 和方法 ? ? Error Correction Model ，简记为 ECM, 是 一种具有特定形式的计量经济学模型 产生原因 : 经济数据一般情况下都是非平 稳的，对于非稳定时间序列，可通过差 分的方法将其化为稳定序列，然后才可 建立经典的回归分析模型。 ? ? 误差修正模型建立的作用 为了增强模型的精度，将协整回归中的 误差项 e t 看做均衡误差，通过建立短期动 态模型来弥补长期静态模型的不足。 误差修正模型 的建立 ? 首先对变量的平稳性进行检验，然后再 进行协整分析，以发现变量之间的协整 关系，即长期均衡关系，并以这种关系 构成误差修正项。然后建立短期模型， 将误差修正项看作一个解释变量，连同 其它反映短期波动的解释变量一起，建 立短期模型，即误差修正模型。 建立误差修正模型的步骤 ? ? ? ? ? ? 数据类型：时间序列 0. 数据录入 1. 统计性检验 2. 检验数据的平稳性 3. 协整检验 4. 短期误差修正 数据的描述性检验 ? ? ? 1. 可以直观的看出数据的变化趋势 2. 可以有效的避免异常值对回归系数的 影响，剔除异常值 3. 提供数据的简单统计性描述 单个变量的统计性描述 ? ? 第一步：数据录入后，右击变量， open 打开 第二步： view---descriptive statistics--- stats table