国有商业银行金融风险分析及管理.pdfVIP

维普资讯 —■■_ 经济工作 E·CONOMIC PRACTICE 2．流动性风险。 (1)流动性缺1：3客观存在。表现为国有商业银行分支机构经 常发生所用资金头寸不足，超 占联行汇差甚至不能保证支付的 现象；国有商业银行 自上而下都存在不同程度地超量拆借资金 和过多地向人民银行借款、短借长用的情况；从总行到分支机构 均不同程度地存在着因资金短缺而不能保证贷款合同额度及时 到位的问题 。 (2)资本杠杆比率偏高。这些年来 ，由于国有商业银行资本金 增长速度远远低于存款的增长速度，导致资本杠杆比率越来越 高。按 《巴塞尔协议》规定的风险加权资本充足率度推算 ，国有 商业银行的资本杠杆比率最好限定在 1：10以内，但事实上，我 国的这一比率已经高达 1：20，而且这种趋势仍在继续发展。 (3)资产形式单一 ，变现能力差。目前国有商业银行普遍存在 着资产形式单一化的问题，绝大部分可以变现为贷款，而债券投 资类比例太低。国有商业银行主体为贷款，贷款和不可动用的存 在人民银行的准本金款项 占总资产的80％左右。 4()信贷资产流动性差。表现为流动资金贷款不流动。目前国 有商业银行即使 “三项贷款”外的正常贷款也绝大部分被企业 长期 占用 ，银行很难根据流动性需求，按贷款契约规定 自由调 剂，名义上以流动资金贷款作为主体的国有商业银行信贷资产， 实际上大多处于固化状态。 (5)流动性负债比例上升，潜在风险加大。随着居民投资渠道 的增多和投资意识的增强，加之近年来不断下调银行利率，导致 目前 ，国有商业银行金融风险在某些方面趋于下降，但在 居民活期存款大量增加。由于直接融资市场的扩大和上市公司 另外一些方面又趋于上升。总的说来 ，随着金融制度改革的不断 的增多，企业结算存款和股票发行 申购款上升，引起活期存款变 深化 ，银行 自有体制的不断健全、完善，系统性的金融风险正在 动幅度很大。信用卡 、代发工资卡等金融产品的推出，也在很大 减弱。但是，随着金融向全球化 、自由化方向的发展，非系统性的 程度上改变了存款结构 ，使活期存款所 占比重上升，进而加大了 风险却正在增强。 国有商业银行的流动性管理难度和流动性潜在风险。 一 、 目前 国有商业银行金融风险的表现 3．利率风险。利率风险具体表现为缺1：3风险、基差风险