国外银行脆弱性预警系统简介.pdfVIP

维普资讯 海 屏IllHAIWAIPINGMU 室0HJoG]C【 国外 银 昵弱 住须警 系饶 银行脆弱性预警是指依据有关的金融 体的各项指标在各 自观察期的运动趋势 ； 法规及金融稳健经营原则，选定若于提前 5)总结所有样本个体各项指标的运动规 反映银行脆弱性迹象的监测指标，建立模 律；6)运用这些规律作为预警机制从而达 型和区间，进行监测和预警 ，及早发现风险 到预测脆弱性的 目的。经济决定金融，金融 信号，促使监管当局及金融机构提前注意 是经济运行的集中反映、宏观经济等因素 经营方向的偏差 ，进而加以防范。一个有效 的变化，必然对银行的稳定带来系统性影 的脆弱性预警对于监管当局、金融机构以 响。因此从经济金融的角度出发，对系统性 及社会公众均意义重大。一是为金融监管 银行脆弱性进行预警的方 向是正确的。但 当局合理配置监管资源提供依据。相对于 主要 问题是经济和金融的宏观指标与银行 庞大的金融体系而言，监管资源总足不足 脆弱性的系统相关究竟有多大，这必须深 的。这就必须很好地对监管资源加 以配 入研究。由于数据的不透明和不规范，各个 置。有效的银行脆弱性预警系统能在最短 国家和地 区的经济金融发展的水平和结 的时间内以一个既方便又快速的方法找出 构、法律制度差别相当大，因此，要对系统 可能发生经营困难的银行，从而避免监管 性银行脆弱性做出正确的预警非常复杂。 当局浪费太多的资源在无重大问题的银行 现对国外银行脆弱性预警系统作一简要介 身上。二是为及早解决脆弱性和减少损失 绍 ，以期从中获得一些有益的启示。 赢得宝贵的时间。银行脆弱性具有爆发性 1、对单个银行的稳健性进行现场监控 和加速扩散性，要求监管当局能在较早的 的最具代表性的系统是CAMEL 阶段介入 ，从而减少解决的成本。而银行脆 在美国，三大联邦监管部门都使用同 弱性预警制度正是监管当局果断介入的指 一 个标准评估体系。该体系的正式名称是 南。三是为金融机构及早采取纠正行动提 “联邦监理机构内部统一银行评级体系”， 供依据。一个有效的预警制度能为金融机 俗称 “骆驼评级法”。该评级法主要从五个 构及早发现问题提供指南 ，从而及早调整 方面来检查银行的经营状况 ，即资本状况 ( 业务策略，化解潜在的风险。四是有和j于社 Capitaladequacy) 资产质量 (Assetquali— 会公众正确区分 “好银行”和 “坏银行”，从 ty)、管理水平 (Management)、收益状况 而更好地分配 自己的存款，为加强市场纪 (Earnings1和流动性 (I,iqui