高级统计学1章节.pptVIP

高级统计学 哈尔滨工业大学管理学院 葛 虹 高级统计学研究的对象 多指标或多变量数据 ?企业管理：产值、单位成本、原材料消耗、工资、劳动生产率、销售收入、利润、全要素生产率 ?居民家庭消费：家庭收入、家庭人口、阶层、中高档消费品支出等等 必备知识 概率论与数理统计 统计学 ——点估计 ——区间估计 ——假设检验 研究内容 简化数据结构（Data Reduction） 按观测点分类或按变量分组 ? 分类比较是一切科学比较的基础和开端 ? 对观测点分类:银行发放贷款 对各企业财务指标、信用状况进行分析 ? 对变量分组:股票市场是宏观经济的晴雨表 经济指标与股票市场各种指标间的群组关系 变量间的依存关系+关系的强弱分析 ?寻找变量间的依存关系是一切科学研究的主要内容 ?寻找一般的规律：预测、控制 内容提要 教学内容结构 统计学方法的应用以及内容之间的逻辑关系 参考书 多元统计分析(第二版) 何晓群 编著 中国人民大学出版社 应用统计 陆璇 编著 清华大学出版社 高级统计学评分 预备知识 随机向量及其分布 随机向量的数字特征 随机向量的相关系数阵 随机向量的样本及其数字特征 P维随机向量 的一个容量为n的样本： 样本均值 样本离差阵与样本方差阵 样本相关系数阵 相关系数阵计算的SPSS实现 多元正态分布 回归分析 为什么要建立线性模型 一元回归的SPSS实现 观察散点图 Graphs Scatter 执行回归过程 Analyze Regression Linear 一元回归模型的建立 观察由n个样本 构成的散点图或计算样本相关系数，若呈现明显的相关性，建立数学模型 ~ 其中 是未知参数,需要利用样本对它们进行估计. 散点图（1） 参数 的最小二乘估计（1） 矩阵偏导数与样本矩阵表达 参数 的最小二乘估计（2） 散点图（2） 与 的性质 性质4 若 ，则 ~ 于是 的 置信区间是： 一元回归模型的显著性 决定系数法 R Square + Adjusted-R Square 回归方程的显著性检验 方差分析 = F-检验 决定系数法 总平方和分解 决定系数 方差分析法(回归方程的显著性检验) 零假设 检验统计量 拒绝域(临界值法)： P值法： 方差分析表（ANOVA） 回归系数的显著性检验（1） 拒绝域（临界值法） P值法 回归系数的显著性检验（2） 一元回归模型的诊断 误差的估计 残差与残差图 残差图 检验 的正态性（Q-Q图） Q-Q图(Quantile-Quantile Plot) 回归分析过程 多元回归模型的建立 参数 和 的估计 多元回归模型显著性检验（1） 回归系数的显著性检验（2） 多重共线性 随机模拟方法 多重共线性的判定 ?方法3 检查统计量的显著性. 很大,但没有几个显著的t统计量或 F统计量高度显著,而每个t统计量都不显著. ?方法4 检查系数的标准差. 如果几个系数的标准差都很高,而且从方程中去掉一个或几个变量会降低剩下几个变量系数的标准差,此时有可能存在多重共线性. 共线性诊断的SPSS实现 克服多重共线性的统计方法 主成分回归 第一步：寻找主成分 第二步：如果第一和第二主成分的累积贡献率超过85%，则建立回归模型 随机模拟例的主成分回归结果 岭回归 逐步回归 习题 一 方差分析表 参数估计表 回答如下问题 写出回归方程的表达式 回归方程是显著的吗？ 回归系数是显著的吗？回归系数不显著的原因可能是什么？ 计算决定系数和调整的决定系数 总体标准估计误差是多少？ 临界值： 科研案例 刘小玄. 民营化改制对中国产业效率的效果 分析——2001年全国普查工业数据分析. 经济研究, 2004,(8):16-26 内容提要 本项研究利用了第二次全国基本单位普查数据（2001年），在全部工业的基础上，考察了必威体育精装版的民营化发展动态，考察20多年来形成的改制面和所产生的相应绩效效果。按照现行的国家规定的企业产权注册的详细分类指标，我们得以将改制企业从一般公有制或私有制中加以分离，从而能够通过相应的实证模型，来检验不同所有权因素，尤其是改制形