高级统计学3,4章节.pptVIP

聚类分析 聚类分析原理 聚类分析的对象 1.对样本进行分类 2.对指标或变量进行分类 聚类分析方法 1.系统聚类法(分层聚类) 2.动态聚类法(K-均值聚类) 系统聚类法与聚类步骤流程图 动态聚类法(K-均值聚类)与聚类步骤流程图 相似度的度量（样本间的距离） 欧式距离 马氏距离 明氏距离 相似度的度量（指标间的相似系数） 夹角余弦 相关系数 指标1与指标2间的夹角余弦 指标1与指标2间的相关系数 五种系统聚类方法 ?最短距离法（nearest neighbor） ?最长距离法（furthest neighbor） ?重心法（ centroid clustering ） ?类平均法(Average linkage) 聚类方法的SPSS实现 Analyze Classify K-means cluster(动态聚类法) Hierarchical cluster(系统聚类法） Hierarchical cluster窗口 对变量进行分类的SPSS实现 例题 2005年全国各省市自治区社会均衡发展状况研究 样本聚类与变量聚类结果 K-means cluster窗口 科研案例 王宇,范英,魏一鸣.人力资本对区域可持续发展的实证研究. 数理统计与管理. 2006,25(2):149-155 摘要 本文以我国31个省、直辖市、自治区为单位，应用聚类分析法对各地区的人力资本、经济发展、环境状况进行分析，试图探讨人力资本对我国区域可持续发展的影响和途径。结果表明，目前我国区域环境压力随着经济的发展而不断扩大，并逐步进入减速发展阶段，各地区应加大对人力资本的投资力度，实现经济的腾飞和环境保护力度的增强，最终实现我国区域的可持续发展。 加拿大环境基金组织的“真富指数” 财富来源构成 本文研究目的 本文的研究目的在于把互相差异的自然地理区域根据不同的属性（经济、人力资本和环境）用聚类方法进行分类和归纳，着重分析在加入人力资因素后，我国可持续发展在不同评价指标上表现出的不同特征，揭示各区域内可持续发展的基本情况和协调程度，从而得出人力资本对我国区域可持续发展的影响途径和贡献程度。 可持续发展评价指标 经济发展指标的分类 人力资本状况分类 环境指标聚类分析 环境治理情况分类 结果分析与讨论 库茨涅茨(Kuznets)曲线 判别分析 判别分析的基本思想 问题描述 距离判别法的基本原理 距离判别法的线性判别准则 与 的估计 理论判别函数与样本判别函数 Bayes判别法的基本原理 ?已知 与 的先验分布 和各自总体的分布密度函数 ?由Bayes公式计算后验概率： ， ?最大后验概率准则 两个正态总体的Bayes判别准则 ? 与 的先验概率： ? 与 的密度函数： ?判别函数： ?判别法则： 多组正态数据的Bayes判别 后验概率 Fisher判别法 研究问题的角度 基本思想 线性投影变换 降维 二维降一维图示 判别式可分准则 组内离差平方和 组间离差平方和 的选择 结论 设 是 的特征值 若 是 的最大特征值， 是对应的特征向量,则第一判别函数是： 判别效率 判别函数的选择 一维Fisher判别法则 多维Fisher判别法则 Bayes线性判别与Fisher判别的区别 使用判别分析应注意的问题 等协方差阵假设的Box’s检验 检验各总体协方差阵相等 单个变量 的可分性(ANOVA) 总平方和分解 单个变量均值相等的检验(方差分析) 评价判别模型—Wilks’ lambda 检验 总平方和分解 检验各总体均值相等 评价判别模型—交叉验证 逐步判别法 逐步筛选流程图 判别分析的SPSS实现 Analyze Classify Discriminant 例题(估计金融机构正常运转的概率) Detecting ailing financial and business establishments is an important function of audit and control. Table 1 gives some of the operating financial ratios of 33 firms that went bankrupt after 2 years and