分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法_林汉燕.pdfVIP

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分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法_林汉燕

20 10 年第1 期 ( 总第57 期) JO U RN A L O F G U IL IN CO LL E GE O F A EROSP A CE T E CH NO L OG Y 数学研究与应用 分数次布朗运动模型下欧式期权 定价的偏微分方程推导法 * 林汉燕 ( 桂林航天工业高等专科学校 计算机系, 广西 桂林 54 1004) , , ; ; : F 830 . 9 : A : 1009- 10 33( 20 10) 0 1- 0 110- 03 0 1 H 1 , B ( t) 2 H , 1 0 H , B ( t) Black- Scholes 2 H , , ( , F , F , P ) - , B = t H , , { B (t) ; t 0} ( , F, P ) , F F H t , , , : , Black- Scholes ( 1) ; 1994 , E . E . Pete , ( 2) ; [ 1- 2] HuY, ksendal, Ellio ttR. J V ande H oekJ ( 3) , , ; ( 4) () S( t) : , dS( t) H , [ 3- 5] S(t) = ((t) - q(t) ) d t+ dB ( t) = ( t) , r = r ( t) , H [ 6] q = q(t) , 0 () , B ( t) , , , w ick , A ( t) ( ) S (t) 1 dA ( t) = rA ( t) d t ( 1)

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