有哪些信誉好的足球投注网站- 1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法_潘坚
20 12 年 赣南师范学院学报 № ． 3 第三期 Journal of Gannan Normal University June． 20 12 分数次布朗运动下 * 脆弱欧式期权定价的新解法 潘 坚 ( ， 34 1000) 赣南师范学院数学与计算机科学学院 江西赣州 : 、 ， 摘 要 在股票价格 公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下 利用△对冲方法导出脆弱欧式期权的 ， ． 定价模型 并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式 : ; ; 关键词 分数次布朗运动 脆弱期权 偏微分方程方法 中图分类号:F830 ． 9 文献标志码:A 文章编号:1004 － 8332 (2012)03 － 0014 － 05 (OTC) ． ， 脆弱期权是指在场外市场 上交易的含有信用风险的期权 由于信用风险的存在 进入期权交易 ， ． :John- 的双方都可能违约 从而导致期权可能得不到执行 目前国内外有不少的学者研究了脆弱期权的定价 son Stulz (1987)［1］ ， 和 首次探讨了含有信用风险的脆弱期权定价问题 并引进脆弱期权这个术语来定义那些 ． Merton (1974 ) ［2］． 含有交易对手违约风险的期权 他的研究实际上是 公司债券定价模型的一个扩展 汪刘 ［2］ ， ， 根 将脆弱期权的定价与交易对手的股本结构联系起来 利用偏微分方程方法 推导出脆弱期权的定价公 ［3 － 4］ 式． ， ． : 但在上述研究中 都假设股票价格服从几何布朗运动 近年来大量的实证研究表明 股票收益率的分 、 ， ， ， 布具有尖峰 厚尾的特征 且股价变化也不是随机游走 而是呈现不同程度的长期相关性 分数次布朗运恰好 具有这些优点． ，
文档评论（0）