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加权条件风险价值下的最优购电组合研究 蒙万兴，陈 明 （长沙理工大学电气与信息工程学院，湖南长沙410004 ） 摘 要：随着电力市场的逐步完善和发展，供求双方的互动 市场的收益都会服从正态分布和对数正态分布，因 不断增强。然而不确定性因素也极大增加，影响市场收益率 此本文提出了加权条件风险价值(WCVaR)为风险 的因素呈现多种分布共存的局面。文中考虑了正态分布和对 指标的计量方法，引入可中断负荷这一种特殊的备 数正态分布共同影响下，对以往的最优购电组合进行改进， 用需求市场，建立电力公司在多能量市场的最优购 提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法。在可中断负荷参 电组合决策模型。 与电力市场环境下，供电公司如何采取最优的购电策略，以 1 CVaR和WCVaR 获取风险最小，收益最大化的目标。文章最后对模型提出了 1.1 CVaR的数学描述 改进思想，并分析了该方法的优点和实际意义。 CVaR 也可称为平均超额损失(Mean Excess loss) 、平均短缺(Mean Shortfall)或尾部 VaR (Tail 关键词：电力市场；市场收益率；最优购电组合；WCVaR ； VaR) ，其含义可解释为：在一定的置信水平上(置信 可中断负荷(IL) 度) ，投资组合或工具的损失超过VaR 的条件均值， 0 引言 反映了超额损失的平均水平。它比 VaR 更能体现投 关于购电分配和风险管理问题方面，以往的考 资组合的潜在风险。 虑供电公司在不同的市场中，如长期合同市场，现 设 ( )表示损失函数，其中 n 为决 ϕu y , x X ∈ R ⊆ 货市场，和自备电厂间的电量分配问题，都没有把 策向量； m 为随机变量。随机变量y 的概率密 y R ∈ 需求反应，用户的互动考虑在内，而本文另外把用 度为p(y),则f(x,y)不超过给定限额z 的概率为 户端主动参与备用市场服务也考虑进来，方便电力 ( ) ( ) =Ψ x z , ∫( ) ρy dy (1) 公司通过需求测的参与，达到自身利益的最大化， u yϕ z , ≤ 风险最小化，同时也使得系统更加安全稳定运行。 式中ψ(x,z)为损失不超过α的累积分布函数，它 在电力市场环境下，电力公司承受的风险主要 随α是非减且右连续的。因此对于给定的置信区间 包括以下几个方面:(1)价格风险(2)容量风险 (3)信 α∈(0,1)，及某一固定值u下，VaR ( ) { ( ) }