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2025年金融风险管理师希腊字母与大数据风控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师希腊字母与大数据风控专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师希腊字母与大数据风控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权风险管理中，当标的资产价格波动率上升时，对期权买方最有利的希腊

字母是？

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta

【答案】C

【解析】正确答案是C。Vega衡量期权价格对标的资产波动率的敏感度，波动率上

升对期权买方有利。Delta衡量价格敏感度，Gamma衡量Delta变化率，Theta衡量时

间衰减，均不直接反映波动率影响。知识点：希腊字母的应用场景。易错点：混淆Vega

与Gamma的功能。

2、大数据风控中，用于识别异常交易模式的技术主要是？

A、回归分析

B、聚类算法

C、决策树

D、主成分分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。聚类算法能自动发现数据中的异常群体，适合识别异常交

易。回归分析预测连续值，决策树用于分类，主成分分析用于降维，均不直接针对异常

检测。知识点：大数据风控技术。易错点：误选决策树因它也用于分类。

3、当期权接近到期日时，对平价期权影响最大的希腊字母是？

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta

【答案】D

【解析】正确答案是D。Theta衡量时间价值衰减，平价期权在临近到期时时间价

值加速消失。Gamma在平价时最高但与到期日关系不大，Vega在远期期权更显著。知

识点：希腊字母的时间特性。易错点：忽略平价期权的特殊性。

4、在信用风险大数据模型中，“特征工程”的主要目的是？

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A、增加数据量

B、提升模型预测能力

C、简化计算过程

D、降低存储成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程通过构造有效特征提高模型性能，是大数据风控

的核心环节。其他选项虽可能间接实现，但非主要目的。知识点：大数据建模流程。易

错点：混淆特征工程与数据预处理。

5、当标的资产价格大幅上涨时，保护性看跌期权投资组合的Delta会？

A、趋近于1

B、趋近于0

C、保持不变

D、变为负值

【答案】A

【解析】正确答案是A。保护性组合（股票+看跌）的Delta会随股价上升趋近于

1，因为看跌期权Delta趋近于0。知识点：组合希腊字母特性。易错点：未考虑期权

Delta的动态变化。

6、大数据风控中，“过拟合”现象通常表现为？

A、训练集误差高

B、测试集误差高

C、模型参数少

D、特征维度低

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合时模型过度学习训练数据，导致泛化能力差，测试

集误差高。训练集误差低是过拟合的典型特征。知识点：模型评估陷阱。易错点：混淆

过拟合与欠拟合表现。

7、期权Gamma值最高的状态通常出现在？

A、深度实值期权

B、深度虚值期权

C、平价短期期权

D、远期虚值期权

【答案】C

【解析】正确答案是C。Gamma衡量Delta变化率，在平价且临近到期时达到峰

值。深度实值/虚值期权Gamma接近零。知识点：希腊字母分布特性。易错点：忽略

到期时间的影响。

2025年金融风险管理师希腊字母与大数据风控专题试卷及解析3

8、在反欺诈大数据系统中，“实时计算”框架主要解决什么问题？

A、历史数据存储

B、毫秒级风险决策

C、批量报表生成

D、数据可视化

【答案】B

【解析】正确答案是B。实时计算如Flink/Storm用于处理流数据，满足反