2025年金融风险管理师一级 综合模块：一级核心考点交叉应用实战习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级综合模块：一级核心考点交叉应用实战习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

2.在VaR（风险价值）的计算方法中，历史模拟法的主要优点是（）

A.不需要对市场因子的分布做出假设

B.计算速度快

C.能很好地处理厚尾分布

D.对数据要求低

3.某投资组合的预期收益率为15%，标准差为20%，无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（）

A.0.5

B.0.75

C.1

D.1.25

4.以下关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标

B.零息债券的久期等于其到期期限

C.债券组合的久期等于组合中各债券久期的算术平均

D.久期越长，债券价格对利率变动越敏感

5.信用评级机构对企业进行信用评级时，主要考虑的因素不包括（）

A.企业的财务状况

B.行业竞争环境

C.企业的市场份额

D.宏观经济形势

6.以下哪种衍生工具可以用来对冲利率上升的风险？（）

A.利率互换

B.货币互换

C.期货

D.期权

7.假设某股票的贝塔值为1.2，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为4%，则该股票的预期收益率为（）

A.12%

B.13.6%

C.14.4%

D.16%

8.在风险管理中，风险分散化的原理是（）

A.不同资产之间的相关性越低，分散风险的效果越好

B.不同资产之间的相关性越高，分散风险的效果越好

C.资产的种类越多，分散风险的效果越差

D.资产的规模越大，分散风险的效果越差

9.以下关于风险对冲的说法，正确的是（）

A.风险对冲只能用来管理系统性风险

B.风险对冲是通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品

C.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

D.风险对冲的目的是消除风险

10.某银行的贷款组合中，有一笔贷款的违约概率为5%，违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失为（）

A.2%

B.5%

C.20%

D.40%

11.以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）

A.CreditMetrics模型

B.VaR模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

12.当市场利率上升时，债券价格通常会（）

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

13.以下关于流动性风险的说法，错误的是（）

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险

B.流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险

C.流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标

D.流动性风险只存在于商业银行，其他金融机构不存在流动性风险

14.某投资组合由A、B两种资产组成，资产A的权重为0.6，预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的权重为0.4，预期收益率为15%，标准差为20%，A、B资产的相关系数为0.5，则该投资组合的预期收益率为（）

A.12%

B.12.5%

C.13%

D.13.5%

15.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）

A.风险偏好是指金融机构在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量

B.风险偏好是固定不变的

C.风险偏好不需要与战略目标相匹配

D.风险偏好只需要考虑收益，不需要考虑风险

16.在压力测试中，情景分析的主要目的是（）

A.评估金融机构在正常市场条件下的风险承受能力

B.评估金融机构在极端但可能发生的市场条件下的风险承受能力

C.评估金融机构在历史平均市场条件下的风险承受能力

D.评估金融机构在未来预期市场条件下的风险承受能力

17.以下哪种风险管理策略是主动降低风险的措施？（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

18.某债券的票面利率为6%，面值为1000元，期限为5年，每年付息一次，市场利率为5%，则该债券的内在价值为（）（注：PVIFA(5%,5)=4.3295，PVIF(5%,5)=0.7835）

A.1043.29元

B.1079.88元

C.1100元

D.1123.45元

19.以下关于风险管理文化的说法，错误的是（）

A.风险管理文化是金融机构企业文化的重要组成部分

B.风险管理文化不需要全员参与

C.良好的风险管理文化有助于提高金融机构的风险管理水平

D.风险管理文化包括风险管理理念、风险管理制度和风险管理行为等方面

20.假设某银行的资产负债率为80%，资产总额为1000亿元，则该银行的负债总额为（）

A.200亿元

B.800亿元

C.1200亿元

D.1800亿元

21.以下哪种衍生工具的买方具有选择权？（）

A.期货

B.远期

C.期权

D.互换

22.在风险管理中，风险监测的主要内容不包括（）

A.风险