2025年金融风险管理师一级 风险管理基础：风险限额体系设计与监控习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级风险管理基础：风险限额体系设计与监控习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.风险限额体系设计的核心目标是（）

A.提高风险管理效率

B.确保风险可控

C.增加业务收益

D.简化风险管理流程

2.以下哪种不是常见的风险限额类型（）

A.信用风险限额

B.市场风险限额

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

3.在风险限额监控中，当风险指标接近限额时，应采取的措施是（）

A.无动于衷

B.立即停止所有业务

C.加强监控并准备应对策略

D.提高限额标准

4.风险限额设定的依据不包括（）

A.历史风险数据

B.业务发展战略

C.监管要求

D.员工个人偏好

5.以下关于风险限额体系的说法，错误的是（）

A.风险限额体系应定期评估和更新

B.风险限额体系一旦设定就不能改变

C.不同业务部门的风险限额可能不同

D.风险限额体系有助于平衡风险与收益

6.风险限额监控的频率通常取决于（）

A.风险的复杂程度

B.员工数量

C.公司规模

D.市场行情

7.信用风险限额通常针对（）设定

A.单个客户

B.整个市场

C.某类资产

D.A和C都对

8.市场风险限额中的VaR限额是指（）

A.在一定置信水平下，某一时间段内可能遭受的最大损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.最大可能损失

9.操作风险限额的设定难度较大，主要原因是（）

A.操作风险损失数据难以获取

B.操作风险事件发生频率低

C.操作风险对公司影响小

D.没有合适的度量方法

10.风险限额体系设计中，需要考虑的外部因素是（）

A.公司内部组织结构

B.行业竞争态势

C.公司财务状况

D.员工风险意识

11.当风险限额被突破时，首先应该做的是（）

A.向上级汇报

B.分析原因

C.调整限额

D.暂停相关业务

12.风险限额监控的主要目的是（）

A.发现潜在风险

B.惩罚违规行为

C.增加风险管理成本

D.满足监管要求

13.以下哪种方法可用于风险限额的动态调整（）

A.历史模拟法

B.压力测试

C.蒙特卡洛模拟法

D.敏感性分析

14.风险限额体系应与（）相匹配

A.公司的风险管理能力

B.员工的工资水平

C.公司的办公场地大小

D.市场的波动情况

15.信用风险限额的设定考虑的因素不包括（）

A.客户的信用评级

B.客户的资产规模

C.客户的性别

D.行业风险状况

16.市场风险限额监控中，对于利率风险通常监控（）

A.利率变动幅度

B.债券价格

C.股票指数

D.汇率波动

17.操作风险限额监控的重点是（）

A.关键业务流程

B.员工的工作效率

C.公司的财务报表

D.市场竞争对手的动态

18.风险限额体系设计时，要确保不同类型风险限额之间（）

A.相互独立

B.相互关联且协调一致

C.相互冲突

D.没有关系

19.风险限额监控过程中，数据的准确性和及时性（）

A.不重要

B.一般重要

C.非常重要

D.视情况而定

20.信用风险限额的调整通常基于（）

A.客户信用状况变化

B.市场利率变化

C.公司战略调整

D.A和C都对

21.市场风险限额中的止损限额是指（）

A.当损失达到一定程度时，必须采取措施停止交易

B.预期收益的下限

C.最大风险暴露

D.最小风险暴露

22.操作风险限额设定时，可参考（）

A.行业平均水平

B.公司的历史业绩

C.员工的意见

D.市场的流动性状况

23.风险限额体系应具有（），以适应业务发展和市场变化

A.稳定性

B.灵活性

C.刚性

D.随意性

24.在风险限额监控中，使用的风险指标应具有（）

A.可度量性

B.主观性

C.模糊性

D.不可比性

25.信用风险限额管理的主要作用是（）

A.控制信用风险敞口

B.提高信用评级

C.增加信贷业务量

D.降低融资成本

26.市场风险限额监控中，对汇率风险的监控主要关注（）

A.汇率波动对资产负债的影响

B.外汇储备的规模

C.外汇交易的手续费

D.汇率的长期走势

27.操作风险限额监控的难点在于（）

A.难以准确识别操作风险事件

B.风险损失较小

C.与其他风险界限清晰

D.员工不配合

28.风险限额体系设计需要综合考虑的因素包括（）

A.风险偏好

B.资本实力

C.业务特点

D.以上都是

29.风险限额监控结果的反馈对象不包括（）

A.风险管理部门

B.业务部门

C.监管机构

D.外部审计师

30.风险限额设定的过程中，需要（）参与

A.风险管理专家

B.业务人员

C.高级管理层

D.以上都需要

二、多项选择题（每题2分，共20题）

1.风险限额体系设计的原则包括（）

A.全面性原则

B.审慎性原则

C.可操作性原则

D.独立性原则

2.常见的风险限额监控方法有（）

A.指标监控

B.压力测试

C.情景分析

D.内部审计

3.风险限额体系的构成要素包括（）

A.风险限额