孟生旺《金融数学（第7版）》7-6 久期和凸度的关系.pptxVIP

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2023-04-06 发布于浙江
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孟生旺《金融数学（第7版）》7-6 久期和凸度的关系.pptx

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久期和凸度的关系若 m = 1，则有证明（假设 m = 1, 即 y = i）练习：证明对于任意的m 0，有下述关系成立。例：每年末支付一次的复递增永续年金，第1年末的付款额为1，年增长率为 r，年有效利率为 i，计算该年金的马考勒久期。解：期末付复递增永续年金的现值可以表示为修正久期为马考勒久期为练习：每年初支付一次的复递增永续年金，第1年初的付款额为1，年增长率为 r，年有效利率为 i，计算该年金的马考勒久期。解：期初付复递增永续年金的现值可以表示为修正久期为马考勒久期为