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电力期货价格的协整建模与预测
维普资讯
第23卷第2期 电力 科 学 与 技 术 学 报 V01．23No．2
2008年 6月 JOURNAL OFEIECTRICPOWER SCⅡcNCE AND TECHNoLoGY Jun．2008
电力期货价格的协整建模与预测
刘思东 ，贺恩锋 ，刘 利 ，肖时勇
(1．五邑大学 数理系，广东江门 529020；2．长沙理工大学 数学与计算科学学院，湖南 长沙 410076
3．娄底市电业局 ，湖南 娄底 417000)
摘 要 ：在电力市场环境下，电力期货价格受现货价格、利率和负荷需求等多种因素影响，变化趋势复杂，很难将
所有的因素都加以考虑来建立一个准确的模型对其进行全面描述．因此，选取最重要的影响因素：电力现货价格，
利用协整理论来研究电力期货价格和现货价格之间的动态关系，并建立向量误差修正模~Y0(VECM)，对电力期货价
格进行有效的预测．
关 键 词 ：协整；电力期货价格；预测模型；误差修正模型
中图分类号：TM73；F224．0 文献标识码 ：A 文章编号：1673_9140(2o08)02046_05
Forecastingelectricityfuturespricewith cointegrationmodel
LIU Si—dong ，HE Enfeng ，LIU Li，XIAO Shi—yong。
(1．DepartmentofMathematicsandPhysics，WuyiUniversity，Jiangmen529020China：
．
2·CollegeofE1ectr~candInformationEn西neering，ChangshaUniversi~ofScienceandTechnologY Changsha410076，China
，
3．LoudiElectricPowerBureau，Loudi41700，China)
Abstract：Intheelectricitymarketenvironment hteelectricityfuturespriceis _fectedbvmanvfactors
，
m0ludngthespotplace，demand，andinterestrate etc．Theelectricityfuturespriceexhibitsextremelv
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