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关于我国银行业压力测试的若干思考 中国建设银行股份有限公司风险管理部总经理 黄志凌 全球金融危机 以来 ，压力测试 中运用，一些全球性银行引入压力 下 ，银行业压力测试工作取得长足 技术得到各国监管部门和银行业的 测试技术来评估其资产组合在极端 进展 ，并在金融监管 、银行风险管 高度重视 。例如，2009年上半年美 情景下的表现。最初主要是针对交 理中发挥了很好的成效。但是客观 国银行监管部 门对资产超过l000 易账户市场风险头寸 ，后来逐渐扩 地讲 ，由于起步较晚，压力测试对 亿美元的19家银行进行了压力测试 展到信用风险 、流动性风险、操作 于国内不少银行来说还是新事物， (这些银行总资产 占全美银行业资 风险乃至银行整体风险等领域 ，相 因此，还存在一些模糊甚至不正确 产总额约2／3)，欧盟银行监管部 关技术在不断探索的过程 中渐趋成 的认识。例如，有的人认为压力测 门对欧N22家领先银行进行了压力 熟。新 《巴塞尔资本协议 》明确提 试很神秘 ，属于 “屠龙之技”，在 测试 (这些银行总资产约 占欧盟银 出，银行应定期进行压力测试，以 银行管理实践中用不着 ；有的人则 行业总资产的60％)。中国银监 反映经济波动对于信贷资产的不利 认为压力测试也是一种预测 ，和 会近年来也组织各商业银行开展了 影响。 PD、LGD等计量一样，没有必要予 多次压力测试 。尤其是近期针对房 国内商业银行基本是从本世纪 以特别的重视；有的人认为压力测 地产的压力测试，受到业界乃至媒 初开始压 力测试方面 的探索和实 试主要是为了满足监管要求 ，与银 体、社会公众的广泛关注。 践，建设银行是率先在风险管理领 行实际经营管理关系不大等。 实际上 ，压力测试技 术早在 域引入压力测试的银行之一。近年 作为银行风险管理实务工作 20世纪90年代就开始在金融领域 来 ，在银监会的大力指导和推动 者，笔者对压力测试的认识也经历 2o10．9／中国金融电脑 27 了一个逐步深化的过程。本文结合 手段 ，在极端风险的情况下往往发 后果等，而核心的工作还在于后续 近年来开展压力测试工作的若干心 挥不了作用 (甚至完全失效)。随 的响应机制，即如何采取针对性的 得体会，理清一些基本认识和逻辑 着现代金融的日趋复杂和动荡，应 措施，制定应对预案，提前避免或 关系，旨在为准确把握 、科学开展 对极端风险是现代银行风险管理的 者降低极端风险可能对银行带来的 压力测试工作提供一些思路。 重点和难点之一。因此新 《巴塞尔 冲击 。因此对于银行来说，一项压 资本协议》也明确要求，实施内部 力测试的成功，并不在于事后发生 一 、 对压力测试的认识 评级法的银行必须通过对极端损失 的情况印证了测试结果，而在于通 按照银监会 《商业银行压力测 情景假设来进行压力测试，评估其 过提前的决策和行动避免了不好结 试指引》，压力测试作为一种 以定 面临的潜在风险 ，并制定相应的应 果的发生。 量分析为主的风险分析方法，通过 急预案和解决方案。 二、理清压力测试的几个关系 测算银行在遇到假定的小概率事件 2．压力测试强调 “用数据说话” 等极端不利情况下可能发生的