电力供应链的收益风险研究.pdfVIP

第32卷第4期 电力自动化设备 V01．32No．4 2012年4月 E1ectricPowerAutomation Equipment Apr．2012o 电力供应链的收益风险研究 窦 迅1，一，李 扬1，王蓓蓓1，薛朝改3 (1．东南大学电气工程学院，江苏南京210096；2．南京工业大学自动化与电气工程学院， 江苏南京210009；3．郑州大学管理工程学院，河南郑州450001) 摘要：分析了电力供应链的特点．在对引入期权交易的售电商主导的电力供应链中，给出了期权定价市场化 情况下实现电力供应链整体利润最优的期权价格组合和电量：在此基础上建立了综合考量电力供应链在多级市场 的收益最大．同时占电力供应链主导地位的售电商风险最低的双目标规划的电量组合模型。算例表明电力供 应链不同风险厌恶程度与收益给电量分配带来不同的影响．为电力供应链的电量组合与风险评估提供了新途径。 关键词：电力市场：电力：供应链：风险：CVaR；电量组合 中图分类号： TM73 文献标识码：A 电网公司带来的风险。文献[9．10]研究了售电、配电 0 引言 公司的风险情况。在衡量市场主体的收益风险时．一 在一级电力市场中．发电商与售电商组成电力供 般用投资组合理论均值一方差分析方法和VaR或 应链．可达到收益的双赢．同时有助于降低销售电价…。 CVaR法。因方差计量风险的局限性．金融领域提出 目前，电力市场可能包括实时平衡市场、现货市场、 远期合约市场、期货市场、期权市场及辅助备用市场 法优于VaR法。 等多个电力交易市场的组合．电力供应链在多个市场 目前已有的关于电力市场的风险研究．均是对某 的竞争和决策问题中有实际的研究意义。在竞争的 一市场主体如发电商、售电商或配电商的风险进行研 电力市场中．电价及需求不确定性等因素是影响发 究．并未对由这些主体构成的电力供应链整体的风险 电商和售电商收益的主要因素。因此．需要采用风险 进行研究。本文对兼顾电力供应链在各级市场上收 管理工具来规避多级电力市场中的收益风险。 益及风险的电量组合问题进行了研究。 目前．国内外关于电力市场的风险研究主要包括 1 优化模型 电力市场环境下，发电公司、供电公司(售电侧未放 开的电网公司)、配电公司、零售电公司(售电侧开 1．1 系统描述 放)及用户等主体在不同市场的电量分配组合策略及 本文研究电力供应链收益和风险的多目标优化 电价风险研究[2_加]。以供电公司的购电、售电风险研模型。分析如下2个目标。 究为主。文献[2．3]研究了发电公司的风险，应用风1．1．1 电力供应链收益分析 险规避及现代投资组合理论(portfoliotheory)进行了 电力供应链在各级市场上收益涉及到电力供应 风险控制的研究，用风险价值vaR(valueatRisk)链在各级市场的销售电价、生产各市场电量时的成本以 方法进行了风险评估。文献『4．8]研究了供电公司的 及各级市场合同总电量及分配比例。 风险情况。其中，文献『4—5]是基于VaR风险度量、 1．1．2 电力供应链风险分析 Valueat 条件风险价值CVaR(ConditionRisk)风险 在成熟的电力市场竞争环境中．用户的核心地位 度量和投资组合模型来研究供电公司的购电组合策 已经确立．电力供应链中靠近用户的一侧逐渐形成终 略；文献[6]采用V