单位根检验中的误检验——以我国年发电量时间序列为例.pdfVIP

东 北 电 力 大 学 学 报 第28卷第1期 Journal Of Northeast Dianli University V01．28．No．1 2008年2月 Natural Science Edition Feb．，2008 文章编号：1005—2992(2008)01—0041一o4 单位根检验中的误检验 — — 以我国年发电量时间序列为例 吴 翔 夭 删 (东北电力大学 经济管理学院，吉林吉林132012) 摘 要：由于虚假回归问题的存在，在回归模型中应避免直接使用不存在协整关系的非平稳变量， 所以检验变量的平稳性是必须解决的问题。以1970～2006年期间我国年发电量的时间序列为例，从单 位根检验的基本方法，如ADF检验和PP检验和基本检验步骤人手，分析了导致单位根“伪检验”的三种 常见错误类型，并在此基础上提出了在单位根检验过程中应注意的基本事项。 关 键 词：单位根；伪检验；我国年发电量 中图分类号：F224．0 文献标识码：A 时间序列的平稳性直接影响到所构建模型有效性。一个平稳时间序列的数字特征，如均值、方差和 协方差等是不随时间的变化而变化的，时间序列在各个时点上的随机性服从一定的概率分布，也就是可 以通过时间序列过去时点上的信息，建立模型拟合过去的信息，进而进行预测。但是对于非平稳时间序 列，由于其数字特征随着时间的变化而变化，就不能通过已知的信息去把握时间序列整体上的随机性， 所以对一个非平稳序列进行建模和预测是困难的。当用两个相互独立的非平稳时间序列建立回归模型 时，常常得到一个具有统计显著性的回归函数，称为虚假回归(Spurious Regression)。对于时间序列平 稳性检验常用的方法是单位根检验，但是在单位根检验时由于使用方法不当而经常导致错误的检验，形 成虚假回归。本文以1970—2006年期间我国年发电量为例，对单位根检验的方法、步骤进行分析，分析 形成伪检验的具体原因，并提出相应的改进意见。 1 单位根检验的基本方法与步骤 目前对单位根检验所采用的比较有影响的方法主要有：Said和Dickey(1984)提出的ADF检验， Phillips和Perron(1988)提出的PP检验，Kwiat、kowski等(1992)提出的KPSS检验，Leybourne和McCabe (1994)提出的LM检验，Elliott等(1996)提出的DF—GLS和PT检验，Perron和Ng(1996)提出的PN检 验，Ng和Perron(2001)提出的PN检验。其中最常用的方法是ADF检验法和PP检验方法。 1．． ADF检验法(Augmented Dickey—Fuller Test) ADF检验法是对DF检验方法的扩展检验(Augmented DF，简称ADF)，当序列残差项非白噪声时， 为了消除残差项的自相关性，在回归模型等号的右边加入被解释变量本身的滞后项，将这一滞后项视为 外生变量再进行检验，所以可以有效解决具有高阶自相关的时间序列问题，而且不会影响检验统计量。 ADF检验的三种形式表述如下： 收稿日期：2007—12—21 作者简介：吴 翔(1968一)，男，东北电力大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院在读博士研究生． 42 东北电力大学学报 第28卷 (1)无截距项和无趋势项 Ay = 川+∑P + (1) (2)含有截距项 Ay =％+ 川+∑P q~iAy + (2) (3)含有截距项和时间趋势项 =％+Ol1 + c_l+∑：：】 一i+ (3) 其中符号△表示一阶差分算子；％为截距项；