时间序列分析试题样板.docVIP

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2017-08-21 发布于重庆
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时间序列分析试题样板.doc

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时间序列分析样题一、简单题 1．与用三角函数拟合季节性模型相比，动态的季节性时间序列模型有什么优点？ 2. 根据Gramer分解原则，有几种类型的非平稳时间序列模型？分别用什么方法使其变平稳？二、计算题 1．某省1988—1999年的国内生产总值如下： 1988 1989 1990 1991 1992 1993 195 210 244 264 294 314 1994 1995 1996 1997 1998 1999 360 432 481 567 655 704 试求滞后一步和二步的样本自相关系数， 2．求的自相关函数 3. 求的自相关函数 4. 求的偏自相关函数 5. 求的偏自相关函数) 三、分析判断题 1. 下面是用SAS程序得到的一列序列的样本自相关函数，请判断它是几阶结尾的，根据它可以判定该数据可以用什么模型拟合？ Autocorrelations Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Std Error 0 139.798 1.00000 | |********************| 1 -54.504114 -.38988 | ********| . | 2 42.553609 0.30439 | . |****** | 3 -23.144178 -.16555 | . ***| . | 4 9.886402 0.07072 | . |* . | 5 -13.565875 -.09704 | . **| . | 6 -6.578560 -.04706 | . *| . | 7 4.945082 0.03537 | . |* . | 8 -6.075359 -.04346 | . *| . | 9 -0.670493 -.00480 | . | . | 10 2.012128 0.01439 | . | . | 11 15.366178 0.10992 | . |** . | 12 -9.615079 -.06878 | . *| . | 2．下面是用SAS程序得到的一列序列的样本偏自相关函数，请判断它是几阶结尾的，根据它可以判定该数据可以用什么模型拟合？ Partial Autocorrelations Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 -0.38988 | ********| . | 2 0.179