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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三实施中的监管协调专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三实施中的监管协调专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三实施中的监管协调专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三实施过程中，监管协调的核心目标是什么？

A、提高银行盈利能力

B、确保全球银行业监管标准的一致性和有效性

C、降低银行运营成本

D、促进金融创新

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议三的核心目标是通过全球统一的监管标准，提

高银行体系的稳健性，防止监管套利。A、C、D选项虽然可能间接相关，但不是监管

协调的核心目标。知识点：巴塞尔协议三的目标与监管协调。易错点：容易将监管协调

与银行经营目标混淆。

2、在巴塞尔协议三的监管协调中，哪类机构承担了主要的协调职责？

A、国际货币基金组织

B、巴塞尔银行监管委员会

C、世界银行

D、金融稳定理事会

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）是制定和协调巴塞尔协议

的核心机构。A、C、D选项虽然参与全球金融治理，但不是巴塞尔协议的直接协调者。

知识点：巴塞尔协议的监管框架。易错点：容易混淆不同国际组织的职能。

3、巴塞尔协议三对资本充足率的要求中，普通股一级资本（CET1）的最低比例是

多少？

A、4.5%

B、6%

C、8%

D、10.5%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议三规定普通股一级资本（CET1）的最低比例为

4.5%。B、C、D选项分别对应其他资本要求或总资本充足率。知识点：巴塞尔协议三

的资本要求。易错点：容易混淆不同层级资本的比例要求。

4、在跨境监管协调中，哪项机制是巴塞尔协议三特别强调的？

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A、信息共享

B、税收协调

C、货币政策统一

D、汇率稳定

【答案】A

【解析】正确答案是A。信息共享是跨境监管协调的核心机制，有助于监管机构全

面了解银行的风险状况。B、C、D选项虽然重要，但不是巴塞尔协议三的重点。知识

点：跨境监管协调机制。易错点：容易将监管协调与其他经济政策混淆。

5、巴塞尔协议三的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行持有多少高质量流动性资

产？

A、覆盖未来30天的净现金流出

B、覆盖未来90天的净现金流出

C、覆盖未来1年的净现金流出

D、覆盖未来5年的净现金流出

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性覆盖率（LCR）要求银行持有足够的高质量流动性资

产以覆盖未来30天的净现金流出。B、C、D选项的时间范围不符合LCR的定义。知

识点：巴塞尔协议三的流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的时间范围。

6、在巴塞尔协议三的实施中，哪项措施是为了防止监管套利？

A、统一资本定义

B、提高杠杆率

C、加强信息披露

D、设立全球系统重要性银行（GSIBs）附加资本

【答案】A

【解析】正确答案是A。统一资本定义可以减少不同监管辖区之间的差异，从而防

止监管套利。B、C、D选项虽然也是重要措施，但不是直接针对监管套利的。知识点：

监管套利与防范措施。易错点：容易混淆不同监管措施的具体目标。

7、巴塞尔协议三对系统重要性银行的额外资本要求（GSIBsurcharge）最高可达多

少？

A、1%

B、2.5%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三对全球系统重要性银行的额外资本要求最高

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可达3.5%。A、B、D选项的数值不符合规定。知识点：系统重要性银行的监管要求。