2025年金融风险管理师一级 数量分析：分位数与尾部风险度量（ES）计算习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级数量分析：分位数与尾部风险度量（ES）计算习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.对于一个给定的概率水平α，分位数q(α)是使得随机变量X满足（）的数值。

A.P(X≤q(α))=α

B.P(X≥q(α))=α

C.P(X＜q(α))=α

D.P(X＞q(α))=α

2.若某资产收益率的分布是正态分布，均值为5%，标准差为10%，则在95%的置信水平下，该资产收益率的分位数最接近（）。

A.-14.6%

B.-19.6%

C.-24.6%

D.-29.6%

3.分位数在风险管理中的主要作用是（）。

A.衡量风险的分散程度

B.确定风险的可接受水平

C.评估投资组合的收益

D.分析市场的流动性

4.已知随机变量X的概率密度函数为f(x)，则α分位数q(α)满足（）。

A.∫(-∞,q(α))f(x)dx=α

B.∫(q(α),+∞)f(x)dx=α

C.∫(-∞,q(α))f(x)dx=1-α

D.∫(q(α),+∞)f(x)dx=1-α

5.假设投资组合的收益率数据如下：-5%，3%，7%，9%，12%，在90%的置信水平下，该投资组合收益率的分位数是（）。

A.3%

B.7%

C.9%

D.12%

6.分位数估计方法中，非参数估计的优点是（）。

A.对数据分布假设少

B.计算速度快

C.估计精度高

D.适合所有数据类型

7.在计算分位数时，样本数据的顺序（）。

A.不影响结果

B.必须从小到大排序

C.必须从大到小排序

D.视具体计算方法而定

8.对于一个右偏的分布，其95%置信水平下的分位数会（）左偏分布相同置信水平下的分位数。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无法比较

9.风险价值（VaR）是一种特殊的（）。

A.分位数

B.均值

C.标准差

D.方差

10.以下关于分位数和风险度量的关系，说法正确的是（）。

A.分位数与风险度量无关

B.高分位数对应高风险

C.低分位数对应高风险

D.分位数能直接等同于风险度量

11.计算分位数时，样本容量越大，分位数的估计（）。

A.越不准确

B.越准确

C.与样本容量无关

D.视数据分布而定

12.若随机变量X服从均匀分布U(0,10)，则在90%置信水平下的分位数是（）。

A.9

B.8

C.7

D.6

13.分位数在投资决策中的应用不包括（）。

A.设定止损点

B.评估投资组合的风险承受能力

C.选择投资标的

D.计算投资组合的收益

14.对于一个离散型随机变量，计算分位数时（）。

A.直接使用连续型变量的方法

B.需特殊处理

C.与连续型变量方法相同

D.无法计算

15.以下哪种方法不是计算分位数的常用方法（）。

A.线性插值法

B.最大似然估计法

C.样本分位数法

D.核密度估计法

16.在风险管理中，分位数可以用来（）。

A.衡量投资组合的多样化程度

B.预测市场趋势

C.设定风险限额

D.分析资产的相关性

17.假设某资产收益率的分布未知，要估计其95%置信水平下的分位数，最好采用（）。

A.参数估计方法

B.非参数估计方法

C.模拟方法

D.无法估计

18.分位数的估计误差与（）有关。

A.数据的标准差

B.数据的均值

C.样本容量和数据分布

D.数据的中位数

19.已知某投资组合的收益率数据有100个样本，要计算99%置信水平下的分位数，应选取（）。

A.第1个最小的样本值

B.第2个最小的样本值

C.第99个最大的样本值

D.第98个最大的样本值

20.分位数在金融风险管理中的重要性在于（）。

A.提供风险的总体度量

B.分析风险的来源

C.评估风险的稳定性

D.衡量风险的极端情况

21.若随机变量X的分布函数为F(x)，则α分位数q(α)满足（）。

A.F(q(α))=α

B.F(q(α))=1-α

C.F(q(α))=0.5

D.F(q(α))=2α

22.在计算分位数时，数据中的异常值（）。

A.不会影响结果

B.可能会影响结果

C.一定不会影响非参数估计结果

D.一定不会影响参数估计结果

23.对于一个对称分布，其90%置信水平下的分位数与（）的关系是绝对值相等，符号相反。

A.10%置信水平下的分位数

B.20%置信水平下的分位数

C.50%置信水平下的分位数

D.95%置信水平下的分位数

24.分位数在风险预警中的作用是（）。

A.预测风险的发生时间

B.确定风险预警的阈值

C.分析风险的传播途径

D.评估风险的影响范围

25.假设某金融产品的收益率服从对数正态分布，计算其分位数时需要（）。

A.直接使用正态分布分位数计算方法

B.先进行对数变换再计算

C.无法计算

D.采用特殊的非参数方法

26.以下关于分位数和百分位数的说法，正确的是（）。

A.分位数和百分位数没有关系

B.百分位数是分位数的一种特殊情况