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附件一：交通图 附件二：师资介绍 Dan Keegan Dan Keegan是芝加哥Walsh Trading的期权部门负责人。Dan于1978年开始期权业务，5年内他在芝加哥期权交易所（CBOE）做过跑单员、接线员和AG Becker的场地经纪人。1984年Dan由传奇交易员、冒险家史蒂夫?福赛特（Steve Fossett）举荐开始了他在CBOE长达20多年的独立做市商生涯。Dan同时还在芝加哥交易所（CBOT）交易国债期货和豆油、豆粕期货期权。 Dan是I2I Analytics, LLC的顾问，负责针对股票头寸用期权来多样化投资组合并且最小化投资组合的整体风险。他还与货币基金经理合作为客户开发期权覆盖策略。Dan是芝加哥场地交易员协会的创始人和现任会长。 Dan在Marquette大学的商学院获得经济学学士学位。他还任Marquette大学的客座讲师，为David Krause博士的金融课讲述期权基础及George Kutner博士的衍生品课程教授高级期权交易。他还是《期货杂志》（Futures Magazine）和《期权新闻网》（Option News Network）的高频撰稿人。 附件三：课程介绍 第1天期权市场再了解及波动率交易 9:00am~12:00pm 证券期权与商品期权的异同 介绍交易所交易基金（ETF）和ETF期权的关系 不同期权定价模型的应用 影响期权定价的因素 1:30pm~4:30pm 期权隐含波动率的计算（以豆粕期权为例） 波动率偏度及其形成原因 交易隐含波动率——你想要多少波动率风险敞口？ 根据动态波动率和偏度水平调整期权头寸 第2天希腊值的应用 9:00am~12:00pm 期权希腊值——介绍delta，gamma，vega，theta和rho 期权希腊值的实际应用——交易员如何使用它们？ 期权希腊值随波动率的变化——交易员如何管理市场波动 期权希腊值随时间和标的资产的变化——前瞻性方法 1:30pm~4:30pm 垂直价差策略（以豆粕期权为例，下同） 水平价差策略 跨式期权和鞍式期权交易策略 蝶式期权和鹰式期权交易策略