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国际金融——外汇市场与外汇交易 温州大学城市学院国际贸易分院 第六章 外汇市场 6.1.1 外汇市场的概念 6.1.2 外汇市场的类型 1、按是否有固定的交易场所 2、按市场参加者不同 其他分类 在外边停车场，一位外汇贩子过来与记者搭话。“要外汇吗？”记者随即与其聊了起来。这位外汇贩子边说边从兜里摸出一张名片，塞到记者手中。上面印着姓名、电话、手机号码。当记者问他你的美元能保证是真的吗时，他解释说：“谁还用现钞交易，不安全，也容易有假币，都通过银行来完成。咱俩一块到银行，我先把美元存到你的存折上，经过你认定后，再把你的人民币存到我的存折上，这样大家都安全，也不会有假币。” 记者指着在银行门口的几个外汇贩子说：“你们在银行门口拦截生意，他们不管吗？别把钱给我没收了。”不知什么时候走到记者背后的一个外汇贩子搭讪：“我们的钱都存在银行给他们增加了业务量，他们还管什么。你就放心吧！” 6.1.3.外汇市场的特点 外汇市场数据（BIS，Basle1999.5) 国际清算银行于1998年进行了每三年一次的全球外汇市场调查。1998年的主要数据如下： 全球传统外汇市场日交易量为1.5万亿美元，其中远期工具（单纯远期和掉期）占60%，其中的85%是掉期；即期占40%；同业交易和跨国界交易分别达到63%和54% OTC外汇衍生工具市场的日交易量为961亿美元；交易所交易的衍生货币合同日交易量为120亿美元 美元的份额占了200%中的87%；而30%的交易达成地在英国. 以英国为例，银行间直接交易占了73%，27%通过经纪人（16%通过电话，电子化占11%） 外汇市场数据（BIS，Basle 2001.4) 全球传统外汇市场日交易量为1.2万亿美元，比上年下降19%，主要原因是欧元的推出、即期银行间市场电子经纪的增长和银行的合并。 其中远期工具（单纯远期和掉期）占67%，其中的83%是掉期（占总交易量的56%）；即期占33%；同业交易和跨国界交易分别达到67%和57% 美元的份额占了200%中的90.4%，欧元占37.6%而31%的交易达成地在英国 OTC外汇衍生工具的日交易量为670亿美元；交易所交易的衍生货币合同日交易量为90亿美元 外汇市场数据2010 Global foreign exchange market turnover was 20% higher in April 2010 than in April 2007, with average daily turnover of $4.0 trillion compared to $3.3 trillion. The increase was driven by the 48% growth in turnover of spot transactions, which represent 37% of foreign exchange market turnover. Spot turnover rose to $1.5 trillion in April 2010 from $1.0 trillion in April 2007. The increase in turnover of other foreign exchange instruments was more modest at 7%, with average daily turnover of $2.5 trillion in April 2010. Turnover in outright forwards and currency swaps grew strongly. Turnover in foreign exchange swaps was flat relative to the previous survey, while trading in currency options decreased. 全球外汇市场 主要外汇市场以及其买卖的外汇 6.2 外汇市场的主体（参加者） 外汇市场结构——Structure of Forex Market 第七章 外汇交易业务 一、即期外汇交易 2、业务含义 2、业务计算 3、业务程序 即期外汇买卖范例 A：HI BANK OF CHINA GUANGZHOU，CALLING FOR SPOT GBP FOR USD PLS B：MP 37/41 A：TAKING USD 10 B：OK. DONE，I SELL USD 10 MIO AGAINST GBP AT 1.5637 VALUE MAY 26 2002，GBP PLS TO ABC BANK LONDON FOR A/C NO. 123456 A:OK. A