关于多维复合风险过程的一些比较结果-数学专业毕业论文.pdfVIP

尚 甜引 笋犬 篙謦 ⑨ Nankai 论文题目 苤王墨堡复金丛堕 过程的一些比较结果 硕士学位i仑文 MASTER。S 培养院系：塑堂型芏芏匾 一级学科：塑堂 二级学科：盟墨监皇塾堡煎i1： 九 论文作者：塑壹煎 曰 公 指导教师：型兰墨塾型 新 ， ／o 月 欲 南开大学研究生院 县 2006年5月 摘 要 本篇文章主要研究两不同的多维复合风险过程，若它们的索赔到达 时间和大小满足增凸序相依关系，则可比较出两多维复合风险过程的破 产概率、LuI】jberg指数的大小关系。 Ca_iand 多维复合风险过程破产概率常见有四种定义方式，如Jun hajjunLi(2005)所列，第一节考虑的破产指其中每一列的子风险过程 都已破产，直接计算这类破产概率的一般表达形式非常困难，现在此方 面大部分工作普遍转而研究索赔相依类型对破产概率的影响．本文研究 索赔大小、到达时间的增凸序相依关系增长对破产大小的影响，并且所 比较两多维复合风险过程在索赔到达时刻、破产时间也具有一定的增凸 序相依关系。接下来考虑破产概率的一种非常简单的定义，将其转为一 Andersen模型情况，当两多维复合风险过程的索赔类 维一般的Sparre 型满足增凸序相依关系时，我们比较它们的有限一Lunberg指数、无限 一Lunberg指数大小关系。 关键词：比较结果增凸序相依关系破产概率破产时间随机序 Lullbderg指数 Abstract onruin Inthis of reslllts article，twomaiⅡtypescompaLrison and betweendiffbrentmultivauriate probdbihtiesLundbergexponeⅡts andinter一缸riValtimes riskmodelswhoseclaims satis匆in- compound coIⅣex obtailled stochaLsticorders creasing dependence缸etllrough 缸guInent· Inthe aLre ofruin multi咄iate probabli． settingItherefour娜es in