2014年第4季度报告-南方基金.docVIP

中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年1月22日 500医药卫生ETF500医药 512300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年10月30日729,117,083.00份500医药卫生指数。风险收益特征500医药ETF”。主要财务指标 报告期（ 2014年10月30日2014年12月31日1.本期已实现收益 -5,788,470.29 2.本期利润 -55,964,297.583.加权平均基金份额本期利润 -0.05084.期末基金资产净值 677,569,571.335.期末基金份额净值0.9293 注：1、本基金合同于2014年10月30日成立，至报告期期末不足一个季度。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.07% 1.18% -% 1.48% 1.40% -0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金的建仓期为三个月，截至报告日本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金基金经理 2014年10月30日 - 9年 Open Link Financial公司、摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理；2013年4月至今，任南方500基金经理；2013年4月至今，任南方500ETF基金经理；2013年5月至今，任南方300基金经理；2013年5月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理；2013年5月至今，任南方策略基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明降息降低经济融资成本，刺激经济回升，降息时间超出市场预期，对股市形成利好500医药ETF已于12月18日上市交易（同时打开申赎），17日净值1.0113， 18日开盘参考价1.011。 建仓期间， 市场风格调整， 大盘股走强， 中小盘以及医药行业萎靡不振， 本基金建仓效果较好，在不利的市场情况下， 力争绝对收益， 打开申购赎回前获得了面值以上的净值。 截止12月31日， 南方500医药ETF净值0.9293， 经历了较大幅度的下跌。 南方500医药ETF是被动化投资， 投资目标为紧密跟踪标的指数。12月18日以来， 同期中证500医药指数下跌8.37%，南方500医药ETF净值下跌8.11%， 基金净值下跌主要由跟踪标的指数下跌造成。 虽然申购赎回对基金造成一定的影响， 南方500医药ETF净值下跌也少于同期基准26bp， 较好的完成了跟踪基准指数的目标。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9293元，报告期内， 份额净值增长率为-7.07％，同期业绩基准增长率为-8.47％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 607,352,800.17 88.65 其中：股票 607,352,800.17 88.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3