多变量CAR模型的递推辨识.pdfVIP

第 卷第 期 烟台大学学报（自然科学与工程版） !# ! 567,!#86,! 年 月 （ ） %! ! 96:;=76?=@=ABACD;EA@ 8=@:;=70GADGD=HIADD;A IHA@A6 9=,%! F J J 文章编号： （ ） !#!$$%%!!!%! 多变量’()模型的递推辨识 王宪杰 （烟台大学 数学与信息科学系，山东烟台 ） %*#+ 摘要：将加权最小二乘法和限定记忆两种参数估计方法相综合，给出了多变量系统带控制 输入的自回归模型未知参数的递推估计算法 该估计算法是前两种估计方法在多输入多 , 输出-.-/系统的推广, 关键词：遗忘因子；限定记忆；最小二乘法；递推估计 中图分类号： 文献标识码： /%! ( 对于定常系统，当模型结构已知参数未知时，可采用递推最小二乘法对未知参数进行估 计 而对于时变系统，仍采用上述方法对参数进行估计往往是不准确的 为体现过程的时变 , , 性，增强新观测数据的作用，渐渐忘掉旧数据对估计误差的影响，可采用加权最小二乘法和 ［，］ 限定记忆法 !% 对参数进行估计 作者将上述两种估计方法相综合，在解决了单输入单输出 , ［］ 0.0/参数估计的基础上 ，在本文中将此结果推广到了-.-/系统中, ! 问题的提出 考虑多变量’()模型 （） （ ） … （ ） （ ） … （ ） （）， ! #$ ! %! # #$ ! % ’ ( ) %! # #() % #* ! ! （） ! 式中 - （） （ （）， （），…， （））为 维输出向量， ! 1 + + + ,2! ! % , - （） （ （）， （），…， （））为 维输入向量， ) 1 . . . 2! ! % / / - （） （ （）， （），…， （））为 维模型噪声， * 1 0 0 0