农村银行信用风险管理方法初探.pdfVIP

摘 要 无论在农村还是城市，银行业的经营活动中都无时无刻不面临着各种 风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险等， 从国际国内的理论和实践探索来看，信用风险是最古老、最重要的一种。 当前面向城市的信用风险的技术和实践较为成熟，然而由于信息不对称、 管理技术不规范等因素，面向农村的信用风险的技术和实践却非常欠缺， 严重影响了农村金融市场和经济的发展。特别对于我国这样一个“三农问 题”比较突出的发展中国家来讲，形势更为严峻。深入开展农村银行信用 状况的定量评估，对于加强农村银行的信用风险管控，促进农村金融良性 循环，支撑农村经济发展，具有重大的理论和现实意义。 笔者有幸正在接触的相关内容的课题，该课题致力于探寻适合我国农 村地区银行业的信用风险评估管理方法，并通过实地调研、分析研究等得 到一些有效的数据和特征变量。本文将以该课题的研究背景为基础，对我 国农村银行的信用风险管理模式进行初步探讨。 本文以新巴塞尔协议为出发点，通过介绍国内外商业银行信用风险管 理分析方法，并将这些先进理念与我国农村实际相结合，提出一个适合我 国农村银行的信用风险管理的定量分析框架和思路，并结合某省农村信用 社的实际案例来验证该框架的有效性及可扩展性。此外，从这一过程中遇 到的问题和困难出发，反观我国农村银行现行信用风险管理体系存在的一 些问题，并提出政策建议。这既是对仍在进行中的项目的回顾总结，也开 启了农村银行信用风险管理的系统化、模型化研究的新思路。 本文按照从理论回顾到实证分析的路径进行研究。其基本结构是： 第 1 章详细介绍了本文的选题背景及意义，并从《巴塞尔协议》及商业银 行信用风险管理方法角度对理论内容进行了回顾，同时提到了本文的特色及不 足。指明本文是从对借贷者（农户）进行信用评级的角度对中国农村银行的信 用风险管理展开讨论。 1 第 2 章首先对本文提及的农村银行、信用风险、信用风险管理的范围进行 了界定，并从中国实际出发，对我国农村银行信用风险管理的现状和存在的问 题进行分析。 第 3 章回顾并分析了农村银行信用风险管理的方法，并对这个方法在我国 的适用性进行了论证。 第 4 章将专家判断法、信用评级法及 Logistic 回归模型进行综合，对某省 农信社的农户信用特征进行分析。从借贷信息入手，按照数据整备、特征变量 筛选、模型验证、结果分析的流程进行讨论。得到了一个正确率较高的可用于 评价农村银行信用风险的模型方程。并对模型结果逐一进行了分析。细致讨论 了影响农户信用风险的特征变量，及其影响深度。 第 5 章在以上论述和分析的基础上，对影响农村银行信用风险管理的因素 进行了尝试性的阐述，并提出一些建议和意见。 关键词：农村金融机构 农村银行 信用风险管理 logistic 回归模型 2 Abstract No matter in rural or urban, the bank’s business activities are facing all kinds of risks all the time, including the Credit Risk, the Market Risk, the Operational Risk, the Liquidity Risk, the Interest Risk and so on, from the theory and practice of international domestic exploration point of view, the Credit Risk is the oldest and the most important one. Nowadays, the technologies and practices of credit risk for