汇丰银行信贷风 险预警.pptVIP

第*页 运营 投机行为 指标 缺乏对冲政策 (hedging policy) 投机 检测工具 财务披露 (帐户的损益明细表和备注) 与管理层的讨论 第*页 运营 规避或投机 ?? 第*页 运营 环境问题 指标 环保组织 / 监管者的关注 检测工具 媒体 “了解客户”过程 第*页 运营 生产管理 指标 生产停顿 / 运输延误 高故障 / 退货率 检测工具 存货时间表 参观工厂 打包贷款 / 出口贷款不法行为记录 第*页 市场 / 产业 市场 / 科技变化 指标 产品生命周期短 价格战 监管变化 检测工具 市场情报 / 媒体 与业内人士对话 第*页 市场 / 产业 市场 / 科技变化 (续) 例子 数码相机取代传统相机 液晶显示屏取代CRT 显示屏 真实案例 LG飞利浦显示器 合资生产CRT显示器/电视的显像管 第*页 市场 / 产业 监管变化!! 第*页 市场 / 产业 证券市场投资者信心的减弱 指标 市场 / 公司业绩的負面展望 股价的巨幅下跌 信贷评级恶化 检测工具 信贷评级 / 股价 / KMV EDF的变动 外部信贷机构 / 股票分析报告 第*页 市场 / 产业 表现差 !! 公司股价 比较基准 第*页 市场 / 产业 警报 !! 第*页 市场 / 产业 证券市场融资活动 指标 小数额的融资 配售 vs 发行 新股 vs 旧股 融资目的以及款项用途 检测工具 招股书 / 公告 / 媒体 第*页 市场 / 产业 仅获得港币1960万净款 (除去上市成本港币1540万后) !! 信贷组合风险管理 第*页 公司贷款组合风险管理 公司贷款组合风险管理方法 季度贷款组合 / 特殊审查 设定贷款组合上限 特殊借贷的指导规则 信贷风险承受兴趣矩阵 不鼓励的业务 缓解风险的方法 第*页 公司贷款组合风险管理 贷款组合的季度审查 贷款组合尺寸的改变 例如：按地区或者贷款评级 行业 / 借款人集中度 坏帐准备金和坏账 或有负债及担保 衍生性产品 其他信贷问题 第*页 公司贷款组合风险管理 特殊审查 对于选择的特殊部门或国家进行深度审查 弥补常规季度贷款组合审查的不足 如有需要，进行压力测试 (Stress Test) 第*页 公司贷款组合风险管理 贷款组合的上限 如涉及的产业占总贷款组合的很大比例，触发设定内部组合的限制 香港金融监管局设定的限制 对高风险或周期性产业同样适用 经常再评估封顶的限额 第*页 公司贷款组合风险管理 特殊借贷 海运,航空, 等. 由总部通过制定风险限制管理的风险额度 在恰当的地方办事处建立專家管理中心: 控制当地的额度上限 对于借贷部门提供指导 第*页 公司贷款组合风险管理 信贷风险承受兴趣矩阵 成长 / 保持 / 收缩 / 限制 / 禁止 分析构成贷款组合的主要产业的风险承受兴趣 对于前线客户经理是一个总的产业借贷指导 限制 / 禁止级别可能需要特殊信贷审批 第*页 公司贷款组合风险管理 不鼓励的业务 过去有着高准备金记录的产业 考虑当前经济环境，极易受到伤害的产业 对列入不鼓励的业务的借贷必须经过高度筛选，并有合理的解释 第*页 公司贷款组合风险管理 缓解风险的方法 销售资产 信用卡应收款 / 出租车贷款证券化 将房屋抵押贷款售于香港按揭证券公司 信贷保护 信用违约互换合约 (Credit default swap / CDS) 资产收购 第*页 信贷风险管理信息系统与工具 信贷风险管理信息系统 可靠的数据对信贷风险管理极其重要 信贷额度申请及客户关系管理系统 (CARM 系统) 自动化, 集中化的信贷管理系统 新额度获批后,更新的数据自动上传到系统中 数据与银行会计记录进行平帐 第*页 信贷风险管理工具 KMV 信用监测器? 一个建立在统计数据基础上的预测系统 通过对借款公司不能按约还款的可能性进行评估,来衡量信贷风险 EDF: 借款公司在一定时间内不能按约还款的可能性 只能对上市公司进行预测 第*页 信贷风险管理工具 主要 EDF 参数 公司资产市值 公司资产市值的波幅 违约点 第*页 信贷风险管理工具 投机级别 投资级别 KMV CM?预测 第*页 信贷风险管理工具 财务分析员TM 对借款企业进行财务分析的资料库 可以进行行业对比分析 为 穆迪风险咨询员TM 提供财务数据来源 第*页 信贷风险管理工具 风险咨询员TM 信贷风险评估系统 : 财务部分 ( 计算财务比率及现金流量, 对历史及预测的财务数据进行敏感性分析) 专业部分,根据预设的标准对客户经理输入的信息进行评估 评估产生一个整体评分, 自动记入银行内部评分系统 第*页 信贷风险管理工具 风险咨询员TM 借款企业评分 财务分析 业务分析 债务