商业银行管理第14章：风险管理概述.pptxVIP

第14章风险管理概述

14.1商业银行风险的种类

银监会，商业银行风险监管核心指标（试行），2005年12月：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险

合规风险、声誉风险

14.1.1信用风险

债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。;14.1.2流动性风险

商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。（银监会，商业银行流动性风险管理办法（试行），2014年1月）

14.1.3市场风险

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。（银监会，商业银行资本管理办法（试行），2012年6月7日）;14.1.4操作风险

由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。（银监会，商业银行操作风险管理指引，2007年5月）

14.1.5合规风险

商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。（银监会，商业银行合规风险管理指引，2006年10月）

;14.1.6声誉风险

商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。负面影响的各种因素，如与客户的冲突、基层违规和犯罪行为、是否善待员工、怎样处理危机等。（银监会，商业银行声誉风险管理指引，2009年8月）

14.2商业银行风险管理架构

;案例：工商银行风险管理架构;14.3商业银行合规风险管理

14.3.1合规与合规风险

巴塞尔银行监管委员会，2005年4月29日，《合规与银行内部合规部门》

银监会：商业银行合规风险管理指引，2006年10月，见附录九

合规：商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。

14.3.2信贷业务合规管理绩效评价（小型银行）;评价体系指标和权重;目标层;目标层;目标层;谢谢!