2016年9月基金法律法规考前模拟卷07.docx

2016 2016年9月基金法律法规考前模拟卷07 PAGE PAGE # / 19 丨、能够进行实时套利交易的基金是（）。 LOF ETF C、 保本基金 D、 伞形基金 正确答案：B 【专家解析】ETF能够进行实时套利交易的基金。 2、 运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到（）时，枳极的债券组合管理就会 停止。 A、 临界点 B、 触发点 C、 平衡点 D、 [0] 正确答案：B 【专家解析】运用债券的应急免疫策略时，当组合资产规模降到触发点时，枳极的债券组合 管理就会停止。 3、 估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，道守同样的估 值规则。 A、 公开性 B、 一致性 C、 长期性 D、 准确性 正确答案：B 【专家解析】估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法.遵守 同样的估值規则。 4、 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是＜）0 A、 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 B、 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好 C、 恃雷诺指数越小，基金的绩效表现越差 D、 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率 正确答案：B 【专家解析】特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 5、 每个基金投资管理人员每年接受合规培训的时间不得少于（）0 A、 10个小时 B、 20个小时 C、 30个小时 D、 40个小时 正确答案：B 【专家解析】每个基金投资管理人员每年接受台规培训的时间不得少于20个小时。 6、 周转率较高的基金，所付岀的交易佣金与印花税也比较（），会（）投资者的负担。 A、 高，加重 B、 高，减轻 C、 低，加重 D、低，减轻 正确答案：A [专家解析】周转率较髙的基金，所付岀的交易佣金与印花税也比较高.会加重投资者的负 担。 7、 基金业绩分组比较的基本思路是，通过恰当的分组，尽可能地消除由于()而对基金 经理人相对业绩所造成的不利影响? A、 风格差异 B、 组合差异 类型差异 资产差异 正确答案：C 【专家解析】基金业绩分组比较的基本思路是.通过恰当的分组，尽可能地消除由于类型差 异而对基金经理人相对业绩所造成的不利影. 8、 下列关于债券组合的指数化投资策略的说法中，正确的有()。 A、 债券组台的指数化投资策略是以市场有效的假设为基础 B、 与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更髙 C、 能满足投资者对现金流的需求 D、 不利于基金发起人增强对基金经理的控制力 正确答案：A 【专家解析】管理费用更低：不能满足投资者对现金流的需求：冇助于基金发起人增强对基 金经理的控制力。 9、 对基金绩效做出有效的衡蛍.不需要考虑()。 A、 基金的投资目标 基金的风险水平 比较基准 D、 基金持有人的选择能力 正确答案：D 【专家解析】对基金绩效做岀有效的衡量，不需要考虑基金持有人的选择能力。 10、 如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%,则该债券基金的资产净 值约()。 A、 上升4% B、 上升6% C、 下降4% D、 下降5% 正确答案：C 【专家解析】市场利率上升，导致债券价格下降，因此会使债券基金的资产净值下降。 (dp/dy)/p=[-l / (l+y)J*D. D 为久期，所以 dp/p=[-l / (l+l%)]**dy,约等于％。 11、 特雷诺指数()，基金的绩效表现越好。 A、 越小 B、 越稳定 C、 越大 D、 一定 正确答案：C 【专家解析】特雷诺指数越大.基金的绩效表现越好。 12、 关于封闭式基金的陈述，正确的是（）。 A、 基金份额持有人可申请赎回 B、 不可在依法设立的证券交易所交易 基金份额可在基金合同约定的时间和场所进行申购或赎回 基金份额在合同期限内固定不变 正确答案：D 【专家解析】封闭式基金的基金份额在合同期限内固定不变，持有人不得申请赎回：可任依 法设立的证券交易所交易：“基金份额可在基金合同约定的时间和场所进行申购或赎回”腿 于开放式基金的特点。 13、 股票投资的基本分析是建立在（）的前提下。 A、 否定弱势有效市场 B、 否定半强势有效市场 C、 否定强势有效市场 D、 肯定强势有效巾场 正确答案：B 【专家解析】股票投资的基本分析是建立在否定半强势有效市场的前提下。 14、 从2008年9月19日起.基金卖出股票按照（）的税率征收印花税。 A、 [0.003] B、 [0.03] C、 [0.005] D、 [0.001） 正确答案：D [专家解析】从2008年9月19日起，基金卖出股票按照的税率征收印花税（1%°=0.1呢）。 15、 对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所 得税时，按（）计算应纳税所得额。 TOC \o