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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 第二十六章 创建交易系统目 录 一、 第二十六章 创建交易系统 目 录 一、机械交易系统 二、六步制定交易系统 三、六步创建交易系统 四、“简单得可笑的”系统 五、总结：创建你自己的机械交易系统 （一）机械交易系统 到目前为止，我们已经教了你如何制定交易计划。我们也讨论了为什么辨明你属于哪一种类交易者十分重要。 接下来，我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶，告诉你如何创建交易系统。 更具体地说，我们将告诉你什么是机械交易系统。 机械交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么，交易者都会进行交易。 理论上，这将消除交易中的所有偏见和情绪，因为按预想，你应该遵循交易系统之中的规则，不论是什么样的系统。 如果你在百度里查“外汇交易系统”，你将发现，有许多人声称他们有神奇的系统，你“只”用几千元就可以把它买下来。 预想中，这些系统每周可以赢利上千点，而且绝不会损失。他们将向你展示他们完美的系统可以带来的预想的“结果”，那将使你眼冒金光，并对自己说，“我只要给这个人3000元就能赚到这些钱了。此外，如果他的系统一周能赚几千点，我很快就能把我的钱赚回来了。” 慢着点，牛仔。在你告诉他们你的信用卡卡号，即兴购买之前，你要知道一些事。 事实上，这些系统中的大部分都能很好的运转。问题在于交易者不能遵循适用于该系统的规则。 此外，除了花上千元购买一个系统，你也可以花时间打造属于你自己的免费系统，把你要花的钱留下来，作为你的交易资本。 创建系统并不是很困难。困难的是，遵循在创建系统时你制定的规则。 我们可以看到许多卖各种系统的文章，但却鲜有教你如何打造自己的系统的。 本课将带你了解制定适合你自己的系统需要经过哪些步骤。在本课结束时，我们将以某个外汇交易者使用的系统为例，向你展示我们的系统有多好。（阴笑） 交易系统的目标 我们知道你会说，“我的交易系统的目标是赚上亿元。” 这是一个很好的目标，但这个目标不会让你成为成功的交易者。 当你打造你的系统时，你要达成两个十分重要的目标： 1.你的系统要能尽早的判断出趋势。 2.你的系统要能防止你受到双向损失。 如果你的交易系统能达成上述两点，你成功的几率就会增大。 这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。 如果你有一个系统，该系统的特点是能较快抓住趋势，那你很有可能抓住的是假趋势。 另一方面，如果你的系统着重强调避免损失，那你可能会在交易中出手较晚，或错过许多交易。在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趋势区分开来。 （二）六步制定交易系统 本文的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间，但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此，要有耐心。从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。 步骤1：时间框架 制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。 你是即日平仓交易者还是波段交易者？你每天、每周、每月、还是每年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间？ 这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表，这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。 步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器 由于你的目标是尽早的确定趋势，我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。 用两条移动均线(一快一慢)，然后开始等待，直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。 移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。 当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法，但是移动均线是最容易使用的工具之一。 步骤3：找到帮你确定这个趋势的指示器 我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失，也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号，我们能用其他的指示器来确认它是真是假。 有许多可以用来确认趋势的指示器，但是我们偏爱平滑异同移动均线，随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器，你可以从中找到你喜欢的，然后把它融入到你的系统中去。 步骤4：明确你的风险 在创建交易系统时，确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题，但事实上，好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前，会想想他/她愿意承受多大的损失。 你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大，同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中，你将学到如何进行资金管理。资金