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金融业操作风险数据搜集策略思考 　　【摘要】操作风险损失数据库构建是遵从新巴塞尔协议管理标准，为高级资本计量模型提供数据。首先要从构建一个内部的数据库开始，包括那些未造成伤害或损失的状况，可以提供很多有关风险的几乎损失信息。外部损失数据的应用能够对从来源于内部数据得出的信息进行加强和扩展。提出了较为一个全面的数据收集程序，使得在组织捕获和处理损失数据的方法上有重大的改变。 　　【关键词】操作风险；损失事件；业务线；数据粒度 　　新巴塞尔协议将损失数据库定义为操作风险管理中的重要组件，标准之一就是银行能够为高级资本模型计量提供有效数据。操作风险事件数据是指某些源于操作风险起因的历史事件。它们引领机构开发这些数据库从而形成分析和量化的基础。数据库主要包含实际发生的损失，但是也可以包含”几乎损失”和悬而未决待定损失。 　　一、操作损失数据库的构建 　　建立度量操作风险的模型，首先要从构建一个内部的数据库开始。包含在此的事件一般都是具有损失或潜在损失的事件，能够造成损失的业务活动以及其他的风险指标。 　　另一个重要问题：按照不同的业务线划分的损失“粒度”和风险数据是。如果银行用非常概括的分类记录内部损失，并不能够将损失与充分的相关信息关联在一起，那么对数据的向下挖掘以及查找适当的风险分级将不可能实现；同时依照一个既定的行业或监管标准去再分类数据库也将无法执行。 　　操作风险管理部门应该可以识别数据源和能够实现如何获取这些数据，并确保其可以捕捉并能够报告给中央数据库。“未知问题”类型的事件即尚未解决的问题不应该被纳入数据库，但是应该依照要求要有得到此类的能力。 　　二、搜集或外部数据的提供 　　本文所说的操作风险数据是金融机构的独特表现，因为操作风险事件发生基本上都是在公众视线之外的。不像市场和信用风险可观察的，操作风险暴露通常不容易被公众媒体报道。 　　为了度量操作风险的VaR人们必须能够准确地度量将要发生的稀少损失事件的概率。所以，仅仅基于内部数据，一个机构很难估计出它的损失严重分布的尾部形状。为了应对这种情况，公司有两种意见：使用”专家”意见和情景分析估计尾部形状，或者使用外部数据去估算。 　　作为金融机构一旦开始收集关于内部损失和关键风险指标的数据集合，这些数据需要与其他银行类似的损失数据相比较。外部损失数据的应用能够对从来源于内部数据得出的信息进行加强和扩展。随着公众对数量大和频率高的操作风险事件的认识，利益相关者将会对这些事件敏感性降低，不会将操作风险损失作为不良管理的代名词。另外，通过数据共享，建立有效的操作风险金融和转移市场的可能性也会日益提高。 　　由于这些来源于许多不同的规模的机构，他们的控制结构，不同文化和不同国家都是对数据的可靠性的挑战。这些信息是属于存在大量的截断性和数据捕获偏差特征的数据。例如，刻度比例问题仍旧不能被解决，以及与内部数据的加总问题，还有不同银行间事件分类的一致性问题。 　　当前，已经出现了行业内的数据库。其目的是为了充分共享数据。银行将可以利用这些可靠数据的共享方式，去实现操作损失模型化并寻求风险转移手段。 　　三、所需数据的收集策略 　　本文所说的损失事件数据是覆盖整个公司（银行）并影响到损益表表述的每一项科目。一个全面的数据收集程序意味着组织捕获和处理损失数据的方法上有重大的改变。 　　（一）收集什么数据 　　日常中，为了支持分析和量化，关键数据要素将被捕获： 　　日期（发现时刻，登记时间）。 　　描述（关于事件和起因的几行描述。描述是可以被参考人员理解并且满足与损失组织共享事件的标准）。 　　事件和可能的后果分类（例如，Basel分类或是能被映射到Basel分类的内部分类方法）。 　　起作用的原因（例如，人为错误，脆弱控制，安全，培训，信息技术）。 　　原始数据汇总（按照后果分类）。 　　恢复（例如，运作，法律和保险，分离地识别）。 　　业务线（内部的产品/业务分层粒度足以支持内部报告和模型化，例如支持经济资本和能映射到标准Basel业务线）。 　　关键控制点（损失发生位置，例如，是与客户，定价，风险批准，交易柜台，交易捕获，批准，操作，结算）。 　　如何发现的（例如，客户，业务部门，财务，审计，监管者）。 　　有效的指标---基本刻度比例指标和关键风险指标（这些数据可以被用来评估指标，事件和损失的关联度）。 　　（二）数据库中的中央损失 　　实践经验表明会计总帐对搜集损失数据不是充分的工具。操作风险管理要求比会计系统提供更充分的细节，报告和分析（分类能力）。因此，一个独立的数据库被构建来积累损失事件。数据库是由来源于产品系统的数据，手工捕获的损失和录入流程组成。 　　1.提取一：从产品系统提取 　　从产品系统提取数据是容易而有效的。绝大多数公司在他们的系统中都有一些数据，但是可用性