华安基金组合指令功能模块.docVIP

组合指令 概述 系统根据一定的投资策略确定基金经理将要投资的个股以及指令中涉及股票的指令数量、指令价格后，自动生成多条投资指令，发送到交易员处。由交易员触发指令的执行，采用系统自动委托报单的方式完成指令的执行。 权重设置 系统默认模板查询 全部A股板块查询 基金经理选择全部A股模板，系统将交易日当天上海市场、深圳市场行情库中的全部A股股票查询出来做为一条批指令的投资品种 沪市A股板块查询 基金经理选择沪市A股模板，系统将交易日当天上海市场行情库中A股股票做为一条批指令的投资品种； 深市A股板块查询 基金经理选择深市A股模板，系统将交易日当天深圳市场行情库中A股股票做为一条批指令的投资品种； 深圳100板块查询 系统选择出深圳交易所100指数的成份股做为一条批指令的投资品种，成份股模版从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新； 上海180板块查询 系统选择出将上海交易所180指数的成份股做为一条批指令的投资品种，成份股模版从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新； 中信风格板块查询 系统根据中信属性的划分，选择一个或多个股票做为一条批指令的投资品种, 个股的风格属性从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新。 中信行业板块查询 系统根据中信行业属性的划分，选择一个或多个行业的股票做为一条批指令的投资品种, 个股的行业属性从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新。 持仓板块查询 系统将基金持仓的个股做为投资品种； 自定义板块查询 系统将基金经理自定义的板块查询出来 盈亏区间板块查询 根据个股持仓的盈亏情况确定指令涉及的股票品种。盈利选股原则：在持仓个股中选择其盈亏判断值落入基金经理指定的区间的个股做为投资品种。 板块的录入 深圳100板块录入 该板块从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新 上海180板块录入 该板块从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新 中信风格板块录入 该板块从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新 中信行业板块录入 该板块从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新 自定义板块的录入 根据基金经理的输入或从EXCEL表导入的多个证券代码作为基金经理的自定义板块，系统可以将其保存在模板基本信息表中，供基金经理以后使用。 注：每个基金经理在系统中可保留最多10个权重生成模版。 权重计算 概述 系统提供“简单计算”和“权重计算”两种指令生成方式。其中通过“简单计算”方式，系统可以直接产生原始批指令；通过“权重计算”方式，系统可以按照一定权重生成公式计算出个股投资权重，在基金经理调整权重、系统自动标准化后，才生成原始批指令。 界面要求：在指令下达的界面中显示基金净资产、基金总资产、基金可用头寸、股票仓位＝股票资产/基金净资产、债券仓位＝债券资产/基金净资产、国债仓位＝国债资产/基金净资产等信息； 权重计算方式界面要求：通股本权重和总股本权重在同一界面中；180指数标准权重、180指数增强权重、指令权重、组合权重、权重差、补充权重在同一界面中； 简单计算——手工设定投资权重/等投资权重 功能描述：在选股模板确定后，由基金经理手工设定投资权重或等投资权重，从而确定选股模板中每只个股的投资金额及数量 使用人：基金经理 权限控制：基金经理 输入： 指令总金额的限定：买入市值方式或卖出市值方式 指令总金额的设置：A元 买卖方向的设置：对于批指令只能选择单一买卖方向（或买或卖） 价格方式的选择： 可以选择昨收盘价、指令下达一刻的市场必威体育精装版价、委托下达一刻的市场必威体育精装版价、指令下达一刻的市场平均价或手工设定某一只股票的价格。 基金经理可以用增长或降低一个百分比的方式统一修改批指令的价格限定，也可以修改批指令中某一只股票的价格限定 证券代码：来自于最终选股模板中的个股 投资权重的设定： 手工设定模式： 等权重模式：Q(1)=Q(2)=…=Q(n) 输出： 系统输出指令如下所示： 证券代码 资金投资权重 投资金额 价格限定 买卖方向 指令金额 指令数量 实际资产比 目标资产比 600600 Q(1) A*Q(1) 必威体育精装版价 买入 A*Q(1) 600602 Q(2) A*Q(2) 必威体育精装版价 买入 A*Q(2) 汇总 Sum 或 证券代码 资金投资权重 套现金额 价格限定 买卖方向 指令金额 指令数量 实际资产比 目标资产比 600600 Q(1) A*Q(1) 必威体育精装版价 卖出 A*Q(1) 600602 Q(2) A*Q(2) 必威体育精装版价 卖出 A*Q(2) 汇总 Sum 其他需求： 系统默认情况下提供等权重模式 个股市值指库存部分（库存部分包含指令已成交部分） 计算个股市值和基金净资产时，价格根据各基金的设定 简单计算——手工