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华侨大学 计量经济学 试卷 (C) 一、名词解释（本大题共5小题，每小题 4分，共20分） 简化型模型 协整 经济变量 虚拟变量 恰好识别 二、选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1. 如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数可用（　） 　　A．二阶段最小二乘法 B．间接最小二乘法 　　C．广义差分法 D．最小二乘法 Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数主要是因为（ ） A．参数有无限多个 B．没有足够的自由度 C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关 3.在判定系数定义中，SS表示（ ） A．∑(Yi—)2 B．∑C．∑(Yi-)2D．∑(Yi—) 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，K为常数，则表明模型中存在（ ） A，方差非齐性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 在二元线性回归模型中，的无偏估计量为（ ） A. B. C. D. 三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 当模型当中存在异方差时，可以用广义差分法进行修正补救。 （ ） 回归方程中，如果估计量的方差有偏，则可以推断模型应该存在异方差（ ） 总离差平方和可以分解为回归平方和和残差平方和。 （ ） 模型参数一旦估计出来，就可以将估计模型用于实际的计量经济分析。 （ ） 戈雷瑟检验可以用来检验自相关。 （ ） 四、简答题（本大题共3小题，每小题10分，共30分） 简述计量经济学模型存在严重的自相关会有什么后果？ 2、把非数值季节变量(春,夏,秋,冬)数量化，并与收入X一起, 作为解释变量， 建立关于啤酒销售Y的线性回归模型（以加法方式）？ 3、简述多重共线性的检验方法？ 五、综合题（本大题共2小题，每小题15分，共30分） 1、考虑下面的模型：其中Y为收入，R为利率，M是货币供给，I为投资。 该模型之后的经济原理是什么？ 运用识别的阶条件和秩条件？ 将上述方程转化为简化型模型？ 2、假设模型的形式为 该图是变量之间的相关系数， X2 X3 X4 X5 X2 ?1.000000 ?0.867192 ?0.566024 ?0.956906 X3 ?0.867192 ?1.000000 ?0.811726 ?0.787209 X4 ?0.566024 ?0.811726 ?1.000000 ?0.517604 X5 ?0.956906 ?0.787209 ?0.517604 ?1.000000 （1）相关系数存在什么问题？ （2）如何对该问题进行检验及修正? 计量经济学C卷 名词解释 1、简化型模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 2、协整：是指非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。 3、经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标 4、虚拟变量：根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量 5、恰好识别：如果结构型模型中的某个方程的参数能够由简化型模型参数估计值唯一地解出，则称该方程是恰好识别。 简答题 一、简述计量经济学模型存在严重的自相关会有什么后果？ 对参数估计量非有效：A:参数的OLS估计仍然具有无偏性B参数OLS估计式的方差不再是最小的。2、变量的显著性检验失去意义。3、模型的预测失效。 二、把非数值季节变量(春,夏,秋,冬)数量化，并与收入X一起, 作为解释变量， 建立关于啤酒销售Y的线性回归模型（以加法方式）？ 未做 简述多重共线性的检验方法？ 检验多重共线性是否存在 对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法 R 对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 在OLS法下：R2与F值较大，但t检验值较小， 判明存在多重共线性的范围 判定系数检验法 逐步回归法