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中国人民大学学位办 学科建设 统计方法与应用 中国人民大学统计学院 中国人民大学统计咨询研究中心 易丹辉 二○ 一○年七月二十八日 主要内容 一、统计的理解 数据的预处理 1. 异常（缺失）值处理 2. 数据的转换 二、统计方法的理解 四、结构方程模型 （Structural Equation Modeling，SEM ） （一） 问题的提出 研究学生学习成绩与什么因素有关 学习成绩 学习能力 教师要求 自信 同学关系 结构方程模型（Structural Equation Modeling，简称SEM ），亦称协方差结构模型（Conariance Structure Models，简称CSM），也称线性结构模型（Linear Structural Relations Models），或称LISREL模型。 SEM是一般线性模型的扩展，主要用于研究不可直接观测变量（潜变量）与可测变量之间关系和潜变量之间的关系。 测量模型（Measurement Model） 结构模型（Structural Model）又称为潜变量因果关系模型，主要表示潜变量之间的关系。模型形式为 模型的假设 （三）模型的设定 全国的客户满意度情况（05年） 人文奥运工程实施效果 斜率相同但截距不同 模型类型 固定效应 随机效应 参数估计 模型检验 回归系数显著 拟合优度检验 D.W.检验 研究内容示例 参考文献 侯杰泰、温忠麟、成子娟： 结构方程模型及其应用，教育科学出版社，2004年7月 黄芳铭：结构方程模式—理论与应用，中国税务出版社，2005年4月 3. 张雷、雷雳、郭伯良：多层线性模型应用，教育科学出版社，2005年6月第2版 4. 刘红云、张雷：追踪数据分析方法及其应用，教育科学出版社，2005年5月 5. Kenneth A. Bollen: Structural Equations with Latent Variables, John Wiley Sons,1989 6. 易丹辉:数据分析与EViews应用,中国人民大学出社,2008年10月 7. 易丹辉：结构方程模型：方法与应用，中国人民大学出版社，2008年4月 报告结束，谢谢！ 模型能够同时反映研究对象在时间和截面单元两个方向上的变化规律及不同时间、不同单元的特性。 模型形式 根据模型截距和斜率参数的不同可以有几种形式： 斜率相同且截距相同 五、Panel Data模型 斜率和截距都不同 统计模型 – 应用为目的 模型用以解决实际问题 宏观 微观 模型改善以应用为前提 依据 为什么要用 如何用 结果解释 解决什么问题 如何解决的 效果如何 上市公司财务与业绩 不同收入居民的消费行为 六、应用的思考 影响心理的因素 证券投资者心理 证券投资者行为 心理学范畴 行为金融学范畴 迹检验结果 (三) 变量间协整关系检验 选择序列有线性趋势， 协整方程有截距的情况，并选p=3 最大特征值检验结果 (四) 向量误差修正模型 协整方程为 VEC模型为 回归分析 假设 自变量非随机（不存在测量误差） 自变量之间不存在相关关系 学习成绩 学习能力 教师要求 自 信 同学关系 因变量 自变量 因果关系分析 直接因果效应 间接因果效应 观测变量的变异：随机误差的变异、系统误差的变异、潜变量的变异——因子分析 学习成绩 教师要求 自 信 同学关系 学习能力 因子分析 探索性因子分析 已有数据 探索其规律关系 验证性因子分析 已知可能有 某种关系 利用数据验证 （二） 模型形式 协方差结构模型由两部分组成：