股指期货日报2011-2-15 - 国都期货有限公司.docVIP

股指期货日报 至诚致信 追求卓越 2011年2月15日 星期二 上证指数分时图 沪深300分时图 一、【A股行情分析】 表1：今日A股行情 指数名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅 成交量 沪深300 3223.22 3259.64 3215.62 3217.67 -1.47 -0.05% 109554440 上证综指 2900.43 2934.47 2892.64 2899.24 0.11 0.00% 168122256 深证成指 12767.79 12865.47 12707.21 12711.58 -26.22 -0.21% 表2：沪深300板块指数 板块指数 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨跌幅 成交量 300能源 3820.66 3884.26 3792.55 3817.56 0.44 0.01% 7393006 300材料 3297.83 3391.12 3291.64 3329.22 42.63 1.30% 300工业 3055.39 3102.87 3049.59 3058.63 6.76 0.22% 300可选 4095.49 4122.17 4066.26 4067.06 -20.82 -0.51% 6435813 300消费 6800.99 6839.11 6762.36 6771.56 -16.16 -0.24% 2737405 300医药 6114.12 6147.04 6105.32 6127.98 25.01 0.41% 1173225 300金融 3931.48 3954.44 3904.05 3905.98 -25.56 -0.65% 300信息 1852.98 1883.16 1845.75 1846.16 -4.27 -0.23% 2175518 300电信 2842.02 2846.06 2791.97 2802.72 -31.63 -1.12% 2390655 300公用 1705.45 1725.62 1699 1702.33 0.56 0.03% 3831829 今日两市高开，沪指直接站上2900点，小幅回调后震荡攀升。上午十点公布的一月份经济数据，居民消费价格同比上涨4.9%，工业生产者出厂价格同比上涨6.6%。有色、石化等能源股突然发力，带领大盘摸高2934点，该区域最终，大盘没能站稳2900点整数关口，收出一根长长的上影线。 　　截止收盘，沪指报2899.24点，涨0.11点，涨幅0.00%，成交1895亿元；深成指报12711.58点，跌26.22点，跌幅0.21%，成交1259亿元。 二、【股指期货行情分析及操作建议】 表3：期指各合约行情 合约 开盘价 收盘价 结算价 持仓量(手) 成交量(手) IF1102 -2.037 9.918 -11.955 7.549 -8.585 IF1103 23.963 32.518 -8.555 30.549 18.926 IF1106 92.163 92.118 0.045 101.704 90.526 IF1109 141.563 137.918 3.645 147.884 129.015 图1：期指各合约当日15分钟走势图 图2：前20名会员持仓情况 目前上证综指已经逼近了前期2931点-3168点的头部区域。在巨大的压力面前，大盘上行的动能将有所减弱。但从前20名会员的持仓情况来看，净多单持续增加，后市或将继续上行，但速率变慢。 操作建议：继续坚持多单或离场观望。 三、【期指套利分析】 期现套利分析 主力合约IF1103盘中最大基差为32.61，处于可套利边界区，投资者明日可适当关注IF1103期现套利机会。 表4：期指各合约期现基差分析 合约名称 当日基差 上日基差 基差日变动 基差当日最大 基差当日最小 IF1102 9.918 -3.929 13.847 15.21 -7.696 IF1103 32.518 16.271 16.247 32.61 14.904 IF1106 92.118 78.471 13.647 92.118 75.304 IF1109 137.918 118.871 19.047 137.918 117.304 图2：十五分钟分时基差分析图 图3：期指各合约期现基差走势图 跨期套利分析 近日近远月合约之间价差今日有明显扩大，未来或有收窄的可能，投资者可适当关注跨期套利机会。 表5：近远月合约价差分析 合约名称 价差 上日价差 价差日变动 价差当日最大 价差当日最小 1103-1102 26 2