我国电子银行的风险评估研究.docVIP

我国电子银行风险评价研究 摘　要: 针对我国电子银行风险评价这一复杂系统问题，在综合分析我国电子银行风险特征的基础上，从董事会/管理层风险、关键技术风险、客户层风险及固有风险四个方面，构建了我国电子银行风险评价指标体系。并进一步，基于层次分析法，提出一种我国电子银行风险综合评价模型，解决了对指标得分简单累加而导致的结果不合理的问题。 关键词:电子银行；风险评价；指标体系；层次分析法； 引言 随着计算机网络技术和电子信息技术的高速发展，家用计算机的广泛使用，电话、手机的普及，电子商务的兴起[]，信息化革命浪潮给传统商业银行的经营模式和服务方式带来了巨大的变化，商业银行的发展更加依赖于科技在金融领域的应用和金融产品自身的创新。在这种大背景下，电子银行的诞生无疑为银行业增添了一道独特的风景线。电子银行改变了传统银行的手工作业方式，并逐渐形成了银行业务处理自动化、服务电子化、管理信息化的新兴银行体系；电子银行极大地降低了经营服务成本，创造出巨大的利润空间；它可以超越时空限制，提供“AAA”式服务，能为客户提供方便快捷的个性化服务；它还能使资金流速激增，减少在途资金损失[]。 西方发达国家的电子银行业已经有了十几年的发展历史。1995年，美国安全第一网络银行(SFNB)成立后，发达国家电子银行业务在经历一段非常短暂的观察期后得到了迅速的发展。预计到2010年，美国电子银行业务量将占银行业务总量的近70%。在欧洲，已经有1200家金融机构提供电子银行服务。现在全球至少有超过3000家银行提供基于电子渠道的金融服务[]。 我国的电子银行业务始于90年代后期，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前已初步建成一套较为完整的包括网上银行、电话银行、手机银行、自助银行等渠道在内的电子银行服务体系。我国电子银行业务虽然近几年得到了迅速发展，但是较之国外同行，电子银行在产品特色，经营理念以及管理水平上都还存在较大差距，存在的风险难以评估。随着我国加入WTO，外资银行将全面进军国内市场，在经营地域、业务范围和客户市场上与中资银行开展全面竞争，各银行的风险的把握是极其必要的。 因此，对我国电子银行进行风险评估就成为国内商业银行把握机遇，降低风险的首要途径。本文在分析我国电子银行风险的基础上，建立了包括董事会/管理层风险、关键技术风险、客户层风险及固有风险四类51项评价指标，并提出一种我国电子银行风险综合评价模型，帮助我国电子银行规避风险，提高国际竞争力。 电子银行风险分析 风险是损失发生的不确定性。银行风险是指在金融领域，由于风险因素诱发风险事件而导致银行损失的可能性。关于银行风险的分类，普遍为学术界所接受的是巴塞尔银行监管委员会在1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》中对银行风险的分类，即：信用风险、国家风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险这八类风险。提出通过评估风险、管理与控制风险、监测风险来进行风险管理。 关于电子银行的风险，巴塞尔委员会认为，在电子银行业中，因特网及其它各种电子传送渠道仅是作为一种产品和服务的提供途径，当银行借助其开展业务时，并不产生新的风险类型，但给银行业经营风险带来了新的内容，引发风险的因素更多地与技术操作联系在一起。2001年，巴塞尔委员会发表了《电子银行风险管理原则》(Risk Management Principle for Electronic Banking)，将电子银行中与技术相关的风险归结为：操作风险、声誉风险、法律风险和其他风险。 美国财政部货币监理署在1999年10月发布的《总监手册一互联网银行业务》中将电子银行的风险概括为九大类，即：信誉风险、信用风险、流动性风险、价格风险、合规性风险、利率风险、汇率风险、交易风险和战略风险。 我国电子银行监管机构中国银监会则认为，电子银行业务主要存在两类风险，一类是系统安全风险，主要是数据传输风险、应用系统设计的缺陷、计算机病毒攻击等；另一类是传统银行业务所固有的风险，如信用风险、利率和汇率风险、操作风险等，但这些风险又具有新的内涵。 从不同的角度对电子银行风险的分类不尽相同，一般而言，电子银行的风险可以分为两大类：电子银行的一般风险和特殊风险。 电子银行风险的特征分析 电子银行的技术方式及手段决定了其风险的特征。由于电子银行在提供产品和服务时，必须以计算机为手段、以网络技术及其他各种电子传送渠道为途径，这就造成了电子银行的虚拟性。电子银行的风险在于，其虚拟的特性使其能够突破现有的银行监管体系，增加金融风险的放大效应。电子银行的风险主要表现为以下几个方面的特征： 风险的扩散快、破坏力强 高科技的网络技术所具有的快速远程处理功能，为便捷快速的金融服务提供了强大的技术支持，同时也加快了支付清算风险的扩散速度。相比传统银行，在电子银行中流动