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大数据和量化金融 从机器交易、高频交易到大数 据交易 王宁 博士 数据科学家 牛津NIE金融大数据实验室 牛津互联网研究院 Oxford-NIE Financial Big Data Lab Page 2 实验室概况  世界主要大学里第一个以金融大数据为研究 方向的实验室  将数据科学应用于金融领域的前沿研究  多学科交叉的科研平台 （金融，数学，计算 机，统计，经济）  产学研合作交流的平台 Page 3 主要研究方向  行为金融学（理性和非理性）  机器学习 （金融领域的应用）  基于数据的金融模型 （结构和非结构）  媒体和金融决策（社交媒体）  风险控制（互联网金融） 研究的问题  金融大数据对于行业带来的挑战是什么？  大数据在金融领域的主要应用是什么？  金融大数据如何能够更好地预测未来和降低 风险？  如何能够将金融大数据来帮助决策(机器和人 ) ？ “To be or not to be, that is the question.” - William Shakespeare Daniel Kahneman In decision theory Loss Aversion refers to peoples tendency to strongly prefer avoiding losses to acquiring gains Page 7 Page 8 Page 9 Page 1 From HFT to Big Data Page 11 UK Housing Price predicted by web search data Source: BBC http://www.bbc.co.u k/news/business- Ensemble Learning Google Trend Trading Strategy Page 13 Google Trend Trading Strategy based on Keyword “Debt” Source: Preis, T., Moat, H. S., Stanley, H. E. (2013). Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends. Scientific Reports, 3. doi:10.1038/srep01684 Google Trend Trading Strategy based on Keyword “Debt” Source: Preis, T., Moat, H. S., Stanley, H. E. (2013). Quantifying Trading Behavior in Financial