计量经济学eviews操作.docVIP

计 量 经 济 学 实 验 指 导 系 部：基础部 专 业：计算与信息科学 教 师：仓定帮 I. 实验一 多元线性回归模型 3 II. 实验二 异方差的检验与处理 16 III. 实验三 序列相关的检验与处理 24 IV. 实验四 多重共线性的检验与处理 32 V. 实验五 虚拟变量模型 39 VI. 实验六 分布滞后模型 45 VII. 实验七 联立方程模型 51 VIII. 实验八 时间序列模型分析 58 IX. 实验九 VAR模型的建立与分析 77 A. ADF检验 78 B. VAR模型的建立 79 C. 协整检验 80 D. GRANGER因果检验 81 E. 脉冲响应分析 81 实验内容 序号 名称 实验内容 性质 学时 上机时间 1 多元线性回归模型 数据的输入、作图，多元线性回归的操作及结果分析 必做 2 第3周周三3、4节 2 异方差的检验与处理 图形法检验、 Gleiser法检验和处理异方差、 加权最小二乘法（ W LS ） 必做 2 第4周周三3、4节 3 序列相关的检验与处理 图形法检验、 DW 检验和处理自相关模型的广义差分变换 必做 2 第6周周三3、4节 4 多重共线性的检验与处理 F值和 t 值检验、解释变量相关系数检验、逐步回归法 必做 2 第7周周三3、4节 5 虚拟变量模型 虚拟变量模型的估计 选做 6 分布滞后模型 分布滞后模型的参数估计 选做 7 联立方程模型 最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法 必做 2 第11周周二9、10节 8 时间序列模型分析 ADF检验；协整理论，双变量的EG两步法和误差修正模型分析方法；格兰杰因果检验方法。 必做 2 第15周周二9、10节 9 VAR模型的建立与分析 向量自回归(VAR)模型的建模思路 选做 注：必做实验课堂时间完成，选做实验由学生课后选择时间完成。每次实验后学生上交实验分析结果。 实验一 多元线性回归模型 【实验目的】 通过本实验，了解Eviews软件，熟悉软件建立工作文件，文件窗口操作，数据输入与处理等基本操作。掌握多元线性回归模型的估计方法，学会用Eiews软件进行多元回归分析。通过本实验使得学生能够根据所学知识，对实际经济问题进行分析，建立计量模型，利用Eiews软件进行数据分析，并能够对输出结果进行解释说明。 【实验内容及步骤】 本实验选用美国金属行业主要的27家企业相关数据，如下表，其中被解释变量Y表示产出，解释变量L表示劳动力投入，K表示资本投入。试建立三者之间的回归关系。 观测值 Y L K 观测值 Y L K 1 657.31 162 279.99 15 1917.55 536 2109.34 2 935.93 214 542.5 16 9849.17 1564 13989.55 3 1110.65 186 721.51 17 1088.27 214 884.24 4 1200.89 245 1167.68 18 8095.63 1083 9119.7 5 1052.68 211 811.77 19 3175.39 521 5686.99 6 3406.02 690 4558.02 20 1653.38 304 1701.06 7 2427.89 452 3069.91 21 5159.31 835 5206.36 8 4257.46 714 5585.01 22 3378.4 284 3288.72 9 1625.19 320 1618.75 23 592.85 150 357.32 10 1272.05 253 1562.08 24 1601.98 259 2031.93 11 1004.45 236 662.04 25 2065.85 497 2492.98 12 598.87 140 875.37 26 2293.87 275 1711.74 13 853.1 154 1696.98 27 745.67 134 768.59 14 1165.63 240 1078.79 【实验内容及步骤】 1.数据的输入 STEP1：双击桌面上Eviews快捷图标，打开Eviews，如图1. 图1 STEP2：点击Eviews主画面顶部按钮file/new/Workfile ，如图2，弹出workfile create对话框如图3。在frequency中选择integer data，在start date 和end date 中分别输入1和27，点击OK，出现图如4画面，Workfile定义完毕。在新建的workfile中已经存在两个objects，即c和residual。c是系数向量、