计量经济学实验指导书(新).docVIP

计量经济学课程 上机实验指导书 淮海工学院商学院 2009年12月 实验一 eviews 操作基础 实验目的和要求： 了解eviews 的基本功能，熟悉eviews 的界面。 实验内容： （一）建立一个workfile 步骤 冒号后面为eviews 操作步骤提示 ： 1、打开eviews. 2、新建workfile 并命名。 3、新建series 并命名为x 。 4、数据输入到workfile，改变数据范围。 5、保存workfile. 6、打开你的workfile 。 7、打开你的series. （二）观察series 1、打开series。 2、 1 观察x 的统计性质: view—descriptive statistics---histogram and stats, 判断是否服从正态分布。 2 view-spreadsheet/line graph 线图/bar graph 条图，并把表和两种图复制到一个word 文档并命名。 3、简单分析你的数据，把分析结果写入你的文档。 4、对序列进行简单的变换： 对序列取对数形成新的序列名为logs：procs-generate by equation----logx @log x 对序列取倒数形成新的序列名为invs：proc-generate by equation----invx @inv x 5、观察你的新序列。 （三）根据上述数据的分析，写出简要的实验报告。 主要教学环节的组织： 教师指导下的学生上机练习 实验二 多元线性回归分析 实验目的和要求： 掌握多元线性回归分析的基本方法。 实验内容： 1、打开workfile ，从讲义中拷贝数据。 2、新建group 中包含Y、X1、X2、 X3、X4、 X5并命名group1。 3、打开group1，观察group member （组中的变量）/spreadsheet （表）/graph （图）/multiple graph （多元图形）/descriptive statistics （描述性统计）/correlation （相关系数）/covariance（协方差）. 4、将spreadsheet 复制到一个word 文档. 5、在group 窗口,找到proc 菜单下面的make equation. 6、建立Y 对X1、X2 的回归模型。 7、根据的习题要求回答问题。 8、把你的分析结果写成报告，其中包括表、图、回归方程及参数的显著性检验，模型总体显著性检验，并对回归方程的经济意义简单分析。 主要教学环节的组织： 教师指导下的学生上机练习 实验三 异方差检验问题 实验目的和要求： 用几种方法检验异方差是否存在以及加权最小二乘法（WLS ）的应用。 实验内容： （一）图示法观察异方差 1、在eviews中建立习题数据中的表。 2、生成新序列lnY、lnx1: lnY @log Y ,lnx1 @log x 。 估计lnY 对lnX1 的回归模型：lnY＝a+blnX1+u，回归方程命名为 eq0。 3、生成新序列名为abs_e： abs_e @abs resid 生成新序列名为sqr_e: sqr_e resid^2 4、分别作abs_e、sqr_e 对lnX1 的散点图，观察是否存在异方差。 将图复制到一个word 文档形式的报告。 （二）戈特菲尔德－匡特检验（样本分段比较法） 1、打开习题数据中的表 2、对X1 从大到小排序：在workfile 窗口-----procs-----sort series-----x1. 3、作lnY 对lnX1 的回归，样本范围从1 到9,将此回归方程命名为 eq1. 作lnY 对lnX1 的回归，样本范围从10 到 18,将此回归方程命名为 eq2. 4、在 eq1 和 eq2 的回归结果中找到较大的残差平方和记为RSS1，较小的残差平方和记为RSS2。 5、计算F值： ,其中 n1 为较大残差平方和样本的容量，n2 为较小残差平方和样本的容量。 6、检验是否存在异方差。 7、将主要过程和结果写入word 文档形式的报告。 （三）怀特检验 1、打开eq0. 2、view----residual test---white heteroskadasticity no cross terms/cross terms 。 3、根据2 的结果判断是否存在异方差。 Obs*R squared 即服从一个分布。H0：不存在异方差。P＜α时拒绝原假设 H0， 认为存在异方差。 4、将主要过程和结果写入word 文档形式的报告。 四 对异方差进行处理，并用加权最小二乘法估计参数。 主要教学环节的组织： 教师指导下学生上机。 实验四 自相关检验及处理 实验目的