计量经济学试卷5.docVIP

上 海 金 融 学 院 《计量经济学》、《金融计量经济学》课程 集中考试 非集中考试 考试形式：开卷 闭卷 上机 考试用时: __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器(无存储功能)、可使用任何计算工具 试 题 纸 单项选择（每题3分，共30分） 1、下列模型的表达形式正确的是（ ） A． B． C． D． 2．利用OLS方法估计得到的回归直线=+X必经过点（ ） A. (0,0) B. (,0) C. (0, ) D. (,) 3?某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1阶单整 ? B． 3阶单整?C．2阶单整 ??D．以上答案均不正确 4?下列性质中并不是BLUE估计的特征的是（ ） A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．线性特性 5?下列检验中不是用来检验异方差的是（ ） A．怀特检验 ?? B．戈德-匡特检验?C．格里瑟检验 ?D．格兰杰检验 6．对于模型，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。 A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi2 7．在多元回归中，调整后的判定系数 （　　　）判定系数 A． ； B． ； C． = ； D． 与 的关系不能确定 8、下列式子中错误的是（ ） A.?R2 =RSS/TSS?? B. R2?=ESS/TSS? C.?R2 =1-ESS/RSS D.?TSS=ESS+RSS???? 9、在DW检验中，当dW统计量为4时，表明（ ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 10.下列说法正确的是（ ） A.非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象 B. 运用非平稳时间序列数据回归得到的模型没有价值 C.参数估计的无偏性比有效性更重要 D. 非平稳时间序列数据回归时不一定会产生伪回归现象 二、名词解释（每题3分，共9分） 1、分布滞后模型 2、方差膨胀因子3、时间序列数据 三、计算分析题（共50分） 1、根据1978—2000年中国居民人均消费支出(CONSP)与人均GDP统计数据，进行两变量线性回归后得到下列结果。（20分） Dependent Variable: CONSP Method: Least Squares Date: 05/23/06 Time: 00:29 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 201.1055 14.88606 （ ①） 0.0000 GDPP 0.386185 （ ②） 53.46804 0.0000 R-squared 0.992708 ????Mean dependent var 905.3261 Adjusted R-squared 0.992361 ????S.D. dependent var 380.6387 S.E. of regression （ ③） ????Akaike info criterion 9.930075 Sum squared resid 23243.46 ????Schwarz criterion 10.02881 Log likelihood -112.1959 ????F-statistic 2858.831 Durbin-Watson stat 0.550632 ????Prob(F-statistic) 0.000000 写出回归模型（2分） 计算括号内的数据并写出计算过程（3分*3=9分） 判断模型误差项是否存在序列相关问题（95%的置信水平）(3分)。如果存在，写出解决这一问题的一种方法。（6分） 2、根据1985—2007年中国粮食生产与相关投入的统计数据，建立线性回归模型。其中粮食产量Y（万吨）、农业化肥施用量X1（万千克）、粮食播种面积X2（千公顷）、成灾面积X3（公顷）、农业机械总动力X4（万千瓦）、农业劳动力X5（万人）。（22分） Dep