计量经济实验报告三.docVIP

计 量 经 济 实 验 报 告 实验三 异方差的识别与补救 一、实验目的： 1.掌握异方差的识别方法 2.能针对具体问题提出解决异方差问题的措施 二、实验内容： 下表是储蓄与收入得样本观测值，试建立储蓄Y关于收入X的线性模型并进行异方差的检验与修正。 个人储蓄与收入数据（百万英镑） 序号 Y X 序号 Y X 1 264 8777 17 1578 24127 2 105 9210 18 1654 25604 3 90 9954 19 1400 26500 4 131 10508 20 1829 27670 5 122 10979 21 2200 28300 6 107 11912 22 2017 27430 7 406 12747 23 2105 29560 8 503 13499 24 1600 28150 9 431 14269 25 2250 32100 10 588 15522 26 2420 32500 11 898 16730 27 2570 32500 12 950 17663 28 1720 33500 13 779 18575 29 1900 36000 14 819 19635 30 2100 36200 15 1222 21163 31 2300 38200 16 1702 22880 用以上数据对储蓄-收入模型进行估计 检验模型是否存在异方差 假设随机项的异方差形式为，消除模型的异方差并重新对模型进行估计。 三、实验结果： 1、模型估计： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 16:58 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -655.9600 124.2692 -5.278540 0.0000 X 0.085352 0.005161 16.53779 0.0000 R-squared 0.904132 Mean dependent var 1250.323 Adjusted R-squared 0.900826 S.D. dependent var 820.9407 S.E. of regression 258.5299 Akaike info criterion 14.01024 Sum squared resid 1938294. Schwarz criterion 14.10276 Log likelihood -215.1587 F-statistic 273.4984 Durbin-Watson stat 1.039802 Prob F-statistic 0.000000 2、white检验： White Heteroskedasticity Test: F-statistic 11.18080 Probability 0.000270 Obs*R-squared 13.76465 Probability 0.001026 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/06/13 Time: 17:00 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38802.30 71391.21 0.543516 0.5911 X -4.563188 7.025231 -0.649543 0.5213 X^2 0.000217 0.000154 1.411320 0.1692 R-squared 0.444021 Mean dependent var 62525.62 Adjusted R-squared 0.404308 S.D. dependent var 75015.93 S.E. of regression 57898.10 Akaike info criterion 24.86252 Sum squared resid 9.39E+10 Schwarz criterion 25.00130 Log likelihood -382.3691 F-statistic 11.18080 Durbin-Watson stat 1.491234 Prob F-statistic 0.000270 3、消除模型的异方差并