我国银行体系脆弱性测度——1999～2009年.pdfVIP

第29卷第 2期 企 业 技 术 开 发 2010年 1月 Vo1．29 No．2 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE Jan．2010 我 国银行体系脆弱性测度一1999～2009年 刘伟平 ，王少林 (华南师范大学 经济与管理学院，广东 广州 510006) 摘 要 ：2007年席卷全球 的金融海啸对世界经济造成 了深痛 的影响，中国作为全球经济的一员，也无可避免 的受到波及，同时严重威胁着我国金融业、银行体 系的稳定。在此背景下，文章在借鉴总结国内外学者的研究 成果上 ，选取 了宏观经济变量 、金融变量及银行财务指标 ，总共 11个指标变量对我 国银行体系的脆弱性程度 进行 了测度 ，以此判断我 国银行体 系的现状 ，为预 防发 生银行危机提供依据。 关键词 ：银行 ：脆 弱性 ：测度 中图分类号：F832．3 文献标识码 ：A 文章编号：1006—8937(2010)02—0071—02 90分、6O分(含60分)至75分、45分(含45分)至60分、30 1国内外银行体系脆弱性测度的主要方法 分(含3O分)至45分和O分至 30分等六个分值区间分别 从20世纪70年代至今，无论是发展中国家、发达国 对应 1级、2级、3级、4级、5级和6级的综合评级结果。 家，还是转轨经济国家，都经历了一些严重的银行业危 ②袁德磊 、赵定涛的测度方法。袁德磊、赵定涛选用 机。因此，对银行体系稳定、脆弱性的判定及银行危机发 通货膨胀率 (z)、全国贷款增长率 (z)、资本充足率 (z。) 生的机制的判断和预测已经成为备受关注的事情，关于 不 良贷款率 (z)等四项指标 ，构建一个算数平均数 z= 这些方面的研究也是越来越多，但对银行体系脆弱性的 !三 !墨 二 来衡量银行体系脆弱性程度。 测度并没有国际通用的简易办法。文章对国内外学者的 4 研究成果进行归纳总结，银行体系脆弱性测度的主要方 ③张筱峰、严太华的测度方法。张筱峰、严太华选用 法如下。 GDP增长率、通货膨胀率、财政赤字 ／GDP、固定投资增长 1．1 国外银行体系脆弱性测度的主要方法 率等 11个指标作为核心指标，通过指标映射区间，计算 ① 自上而下的方法。首先把每家银行的资产 占整个 出各个指标相对应的数值，然后对属于同一年度的 11个 银行体系总资产的比例作为权重，然后估计每家银行的 指标的调整指数进行简单算数平均得到综合指数 ，以此 破产概率，最后用加权平均的方式来计算整个银行体系 来衡量我国银行体系脆弱性状况。 资不抵债的概率。这种方法可以用模型式语言表述如下： 2 我国银行业脆弱性测度 (1999～2009年) 假定整个银行系统有 N个银行，第个银行 (1≤i≤0) N 由于我国从 1978年至今都没有发生过银行危机 ，加 1 的资产总额为巩，则整个银行系统的资产总额为a =a 上我国正处于经济转轨时期 ，这就意味着我国银行体系 i= 1 脆弱性状况的测度不能照搬国外学者的测度方法，因此， ， 破产概率为P；(0≤P；≤1)，把单个银行资产总额 占整 考虑我国的现实国情 ，文章参考张筱峰、严太华的测度方 个银行系统资产总额的比重作为权数，这样来估算整个