复合二项模型破产严重程度的一些度量.pdfVIP

筇 39卷 5l}jj 河 北 j二 业 大 学 学 报 2010 l0月 JOURNALOFHEBEIUNIVERSITYOFTECHNOLOGY October2010 Voll_39 NO．5 文章编号：1007-2373(2010)05—0010-07 复合--N模型破产严重程度的一些度量 赵锦艳 ，刘国欣! (1．+南人学 数学科学与 算技术学院，湖南 沙 410075：2 河北～】业人学 理学院，大滓 300401) 摘要 众所周知，出现赤字g-不一定导致保险公司停止运营当前的经营项 目．由赤字恢复的可能性既依赖q-a# 时的状态，又依桢于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小．破产严重程度的度量是保险公司出现赤罕后 决定是否继续运营的理性依据．这里主要研究了复合二项模型破产的最大严重性、恢复前的损失、总的赤字时间、 总的损失等破产严重程度的度量．最后，索赔额服从几何分布作为特例，给出这些度量的明确表达式． 关 键 词 复合二项模型；破产最大严重性；恢复前的损失；总赤字时间；总损失 中图分类号 O211．6；0211．9；0228 文献标识码 A OnSomeMeasuresoftheSeverityofRuin intheCompoundBinomialModel ZHAO Jin—yan，LIU Guo—xin (J SchoolofMathef11atics，Ccntra1SouthUniversity,HunanChangsha410075，China；2．SchoolofScience，HebeiUniversityof Technology．Tianjin30040I，China) Abstract Asweknow， theruindoesn-tdefnitelyleadtothedecisiontostopactivitiesforinsurers．Thepossibilityof recoverydependsonthestateofthecompanyatruintime，butalsoontheclaimsthiscompanycouldendureafterthattime andtimesDentwithanegativesurplus．Thesemeasuresoftheseverityofruin，asanrationalbasisofrthecompanyto makethedecisiontostopactivitiesornot，needtobethoughtover．Inthispaper,themaximalseventy，thecostofrecovery， thetOtalduration andthetotalcostofnegativesurplusinthecompoundbinomialmodelarestudied．Finally，anexample withgeometricallvdistributedclaimsisconsideredandallthemeasuresoftheseverityofurin，mentionedabove，arecal— culatcdexplicitlyinthiscase． KevWOrds compoundbinomialmodel：maximalseverityofruin；costofrecovery；totalduralionofnegativesurplus： totalCOStofnegativesurplus 复合 项模型是巾文献 [1]首先提出来的，它是经典风险理沦中复合泊松模型的离散化版本．关于复合 二项模型的进一步研究可以参 文献 [2．5]及其参考文献等．