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2025年金融风险管理师巴塞尔协议内部评级法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议内部评级法专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议内部评级法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议II的内部评级法（IRB）下，以下哪项是计算风险加权资产（RWA）

的核心输入参数？

A、违约风险暴露（EAD）

B、违约损失率（LGD）

C、违约概率（PD）

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。在IRB法下，风险加权资产（RWA）的计算依赖于四个关

键参数：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）。

这四个参数共同决定了信用风险资本要求。A、B、C选项都是核心输入参数，因此D

选项最全面。知识点：IRB法核心参数。易错点：容易忽略期限（M）的重要性，或误

认为只有PD和LGD是关键。

2、根据巴塞尔协议II，以下哪类资产通常采用初级内部评级法（FoundationIRB）？

A、公司暴露

B、零售暴露

C、主权暴露

D、股权暴露

【答案】A

【解析】正确答案是A。初级IRB法通常适用于公司暴露、主权暴露和银行暴露，

而零售暴露一般采用高级IRB法。股权暴露则通常采用标准法。知识点：IRB法的适

用范围。易错点：容易混淆初级IRB法和高级IRB法的适用资产类别。

3、在内部评级法中，违约损失率（LGD）主要反映什么？

A、借款人违约的可能性

B、违约发生时的损失程度

C、违约风险暴露的金额

D、信用风险的期限结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD（LossGivenDefault）衡量的是违约发生时，银行可

能遭受的损失占违约风险暴露的比例，反映损失严重程度。A选项是PD的定义，C选

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项是EAD的定义，D选项与期限（M）相关。知识点：LGD的定义与作用。易错点：

容易将LGD与PD混淆。

4、巴塞尔协议II对内部评级法（IRB）的validation（验证）要求不包括以下哪项？

A、定性验证

B、定量验证

C、外部审计

D、持续监控

【答案】C

【解析】正确答案是C。IRB验证主要包括定性验证（如系统设计、文档完整性）、

定量验证（如区分能力、校准准确性）和持续监控。外部审计虽然重要，但不是验证的

直接要求。知识点：IRB验证要求。易错点：容易将验证与审计混为一谈。

5、在高级内部评级法下，银行可以自行估计的参数不包括？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、违约风险暴露（EAD）

D、期限（M）

【答案】D

【解析】正确答案是D。在高级IRB法下，银行可以自行估计PD、LGD和EAD，

但期限（M）通常由监管机构规定或采用保守估计。知识点：高级IRB法的参数估计。

易错点：容易误以为所有参数都可以自行估计。

6、以下哪项是内部评级法（IRB）与标准法的主要区别？

A、风险敏感性

B、资本要求计算方式

C、监管要求

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。IRB法比标准法更具风险敏感性，资本要求计算方式更复

杂，监管要求也更严格。A、B、C选项都是两者的区别，因此D选项最全面。知识点：

IRB法与标准法的区别。易错点：容易忽略监管要求的差异。

7、在内部评级法中，以下哪项是违约概率（PD）的估计基础？

A、历史违约数据

B、宏观经济预测

C、专家判断

D、以上都是

【答案】D

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