2025年金融风险管理师期权定价模型在风险对冲中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期权定价模型在风险对冲中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险对冲中，使用期权进行Delta对冲的主要目的是什么？

A、消除标的资产价格波动带来的所有风险

B、消除标的资产价格小幅变动带来的线性风险

C、消除标的资产价格大幅波动带来的非线性风险

D、消除时间价值衰减带来的风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。Delta对冲旨在通过构建投资组合，使组合的Delta值为零或目标值，从而对冲标的资产价格小幅变动带来的线性风险。A错误，因为期权无法消除所有风险（如Gam

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